Тест ранговой корреляции Спирмена. Значения и ранжируются (упорядочиваются по величинам)

Значения и ранжируются (упорядочиваются по величинам). Затем определяется коэффициент ранговой корреляции , где - разность между рангами и , - число наблюдений. Например, если является 25 –ым по величине среди всех наблюдений, а является 32 – ым, то . Затем рассчитывается статистика . Если значение, рассчитанное выше, превышает критическое , вычисленное по таблице, то необходимо отклонить гипотезу об отсутствии гетероскедастичности. В противном случае гипотеза об отсутствии гетероскедастичности принимается. Критическое значение - статистики рассчитывается с помощью функции MS Excel СТЬЮДРАСПОБР, в панели которой вводятся значения пороговой значимости (например, 0,05) и степени свободы , где - количество независимых переменных.

Если в модели регрессии больше, чем одна объясняющая переменная, то проверка гипотезы может осуществляться с помощью - статистики для каждой из них отдельно.