2015-05-18
1255
Наряду с функцией регрессии в эконометрике существенно используются числовые характеристики взаимосвязи пары случайных переменных (x, y). Эти характеристики именуются ковариацией и коэффициентом корреляции. Ковариацией называется константа 
, определенная по правилу 
Свойства математического ожидания позволяют представить и так: 
, где 
Оценкой ковариации служит величина 
, именуемая выборочной ковариацией.
Так же размерность равна произведению значений размерности случайных переменных x и y. Часто удобно использовать безразмерную ковариацию 
Константа 
именуется еще коэффициентом корреляции. Всегда 
.
В качестве меры, объясняющей способности регрессора в модели (1)
может служить в пределах обучающей выборки (
величина 
.
Она именуется коэффициентом детерминации модели и равна доле эмпирической дисперсии переменной y, которая в рамках обучающей выборки ( объясняется в модели (1) ее регрессором x. Всегда 
.
