Алгоритм проверки адекватности парной регрессионной модели. 28

Четвертым этапом построения эконометрической модели является проверка адекватности оцененной модели. Суть: по оцененной или настроенной модели следует осуществить прогноз полученной величины и сравнить его с реальным значением этой величины, которое не использовалось на этапе настройки модели. Найдем прогнозное значение величины, затем рассчитаем истинную ошибку данного прогноза, для этого необходимо вычесть из прогнозного значения величины ее истинное значение. Если это значение меньше среднего квадратического отклонения, то модель считается адекватной. Если же большое, но неадекватной.

Процедура проверки адекватности оцененной линейной модели:

1.Вся имеющаяся в распоряжении выборка наблюдений делится на две неравные части: обучающую и контролирующую. Обучающая выборка включает основную (большую) часть наблюдений. Контролирующая выборка содержит до 5% от общего объема выборки

2.По обучающей выборке оценивается модель (рассчитываются оценки параметров модели и их стандартные ошибки).

3.Задается значение доверительной вероятности Рдов =1-α и определяется критическое значение дроби Стьюдента tкрит

4.Проверить, попадают ли значения эндогенной переменной из контролирующей выборки в соответствующие доверительные интервалы. Если да, то признать оцененную модель адекватной. Если нет – то доработка модели.

Если все значения эндогенных переменных из контрольной выборки накрываются соответствующими доверительными интервалами, то полученная модель с вероятностью Рдов считается адекватной, т.е. пригодной для дальнейшего использования в целях решения экономических задач