Косвенный метод наименьших квадратов для оценки параметров структурной формы модели

k-ты СФМ м/б оценены разными методами в зав-сти от вида системы одновременных ур-ий. КМНК применяется для точно идентиф ур-ия. Процедура применения КМНК предполагает выполнение след этапов: 1)СМ преобразовывается в ПФМ; 2)для кажд ур-ия ПФМ обычным МНК оцениваются приведен k-ты δij; 3)k-ты ПФМ трансформируются в параметры СФМ.

КМНК применяется в случае точно идентифицируемой модели. Процедура применения КМНК предполагает выполнение следующих этапов: 1. Составляют приведенную форму модели и определяют численные значения параметров для каждого ее уравнения обычным МНК. 2. путем алгебраических преобразований переходят от приведенной формы к уравнениям структурной формы модели, получая тем самым численные оценки структурных параметров

Двухшаговый метод наименьших квадратов для оценки параметров структурной формы модели

ДМНК применяется для сверхидентиф ур-ия. Осн идея в том, что на основе ПФ для сверхидентиф ур-ия получают теоретические знач эндогенных переменных, содержащихся в правой части ур-ия. Далее подставив их (ỷi) вместо фактич знач-ий, получают СФМ, к кот применяют обычный МНК. Двухшаговый, т.к. МНК применяется 2 раза: на 1ом шаге при определении ПФМ и нахождении на её основе теоретических знач эндогенной переменной: ỷi=δi1x1+δi2x2+…+δikxk; на 2ом шаге применительно к структурному сверидентиф ур-ию при определении структ k-тов модели по данным теорет знач-ий эндоген переменных.
Сверхидентиф модель м/б 2х видов: 1) когда все ур-ия сверхидентиф; 2)когда наряду со сверхидентиф содержатся точно идентиф ур-ия. Если в системе все ур-ия сверхидентиф, то для оценки структ k-тов кажд из этих ур-ий применяется ДМНК. Если в системе есть точно идентиф ур-ия, то структ k-ты по ним находятся из системы приведен ур-ий (с пом КМНК).