Динамические эконометрические модели. К динамическим эконометрическим моделям (ДЭМ) относят модели, которые в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных

К динамическим эконометрическим моделям (ДЭМ) относят модели, которые в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к текущему и к предыдущему моментам времени.

Выделяют 2 типа динамических моделей:

1. Модели с распределенными лагами – это модели, содержащие в качестве лаговых переменных лишь независимые переменные. Примером является модель

. (4.4.1)

2. Авторегрессионные модели – это модели, в которых в качестве факторных переменных содержатся лаговые значения результативной переменной, например:

. (4.4.2)