Модели с распределенными лагами

В лаговых моделях параметр a₀ называется краткосрочным мультипликатором, так как он характеризует изменение среднего значения y под воздействием единичного изменения переменной x в тот же самый момент времени. Сумму всех коэффициентов называют долгосрочным мультипликатором, так как она характеризует изменение y под воздействием единичного изменения переменной x в каждом из рассматриваемых временных периодов.

Методы оценки моделей с распределенными лагами зависят от числа лагов, которые они включают.

При оценке параметров модели с конечным числом лагов (4.4.1) применяется метод замены переменных:

(4.4.3)

С учетом введенных обозначений модель (4.4.1) можно записать в виде

(4.4.4)

Параметры модели (4.4.4) оцениваются при помощи обычного МНК.