Можно выделить три основных класса моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования экономических систем
- модели временных рядов;
- регрессионные модели с одним уравнением;
- системы одновременных уравнений.
Модели временных рядов. Модели временных рядов представляют собой модели зависимости результативного признака от времени. К ним относятся:
- модели кривых роста (трендовые модели),
- адаптивные модели,
- модели авторегрессии и скользящего среднего.
С помощью таких моделей можно решать задачи прогнозирования объема продаж, спроса на продукцию, краткосрочного прогноза процентных ставок и др.
Регрессионные модели с одним уравнением. В регрессионных моделях зависимая (объясняемая) переменная Y может быть представлена в виде функции f (X1, X2, X3, … Xk), где - независимые (объясняющие) переменные, или факторы; k – количество факторов. В качестве зависимой переменной может выступать практически любой показатель, характеризующий, например, деятельность предприятия или курс ценной бумаги. В зависимости от вида функции f () модели делятся на линейные и нелинейные. В зависимости от количества включенных в модель факторов Х модели делятся на однофакторные (парная модель регрессии) и многофакторные (модель множественной регрессии).
|
|
Системы эконометрических уравнений. Сложные социально-экономические явления иногда невозможно адекватно описать с помощью только одного соотношения (уравнения). Модели с одним уравнением не отражают взаимосвязей между объясняющими переменными или их связей с другими переменными. Кроме того, некоторые переменные могут оказывать взаимные воздействия и трудно однозначно определить, какая из них является зависимой, а какая независимой переменной. Поэтому при построении эконометрической модели прибегают к системам уравнений.Для оценивания систем одновременных уравнений используются специальные методы. Эконометрические методы используются в экономических и технико-экономических исследованиях, работах по управлению (менеджменту). Каждой области экономических исследований, связанной с анализом эмпирических данных, как правило, соответствуют свои эконометрические модели.