На первом постановочном этапе построения эконометрической модели формируются цели моделирования, определяется набор участвующих в модели факторов, т.е. устанавливается, какие из переменных будут рассматриваться как экзогенные, а какие как эндогенные и лаговые. Пусть У ={у1 у2 …уm}, множество эндогенных переменных; Х = {х1 х2 …хm} – множество экзогенных переменных.
Задачей экзогенного моделирования является получение каждой эндогенной переменной от совокупности экзогенных переменных и возможно отчасти эндогенных.
y1 = f (x1 … xk у2 … уm)
При этом зависимые переменных лаговые.
На 1-ом этапе осуществляется анализ экономической сущности изучаемой модели.
На 2-ом этапе осуществляется предварительный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации, относящейся к природе исходных стат. данных и случайных остаточных составляющих.
На 3-ем этапе выбор общего вида модели: парная, множественная; сколько должно войти факторов; линейная не линейная; а так же определение коэффициентов функции f.
|
|
4-ый этап отбор необходимой статистической информации и предварительный анализ данных.
5-ый этап – идентификация модели, т.е. стат анализ модели, стат оценка независимых параметров модели. Наиболее часто для оценки (нахождения) параметров модели применяют метод наименьших квадратов (МНК)
6-ой этап – сопоставление реальных и модельных значений. Иначе оценка адекватности и точности модели.
По точной и адекватной модели осуществляется прогнозирование.