2015-05-18
884
Модель авторегрессии 1-го порядка имеет вид
(4.8.7)
Предположим, что этот процесс стационарный с нулевым математическим ожиданием.
Тогда
и
Отсюда
Таким образом,
Можно показать, что в общем виде для автокорреляционной функции процесса авторегрессии первого порядка будет иметь место следующая зависимость
Таким образом, автокорреляционная функция убывает по геометрической прогрессии.
