Предварительный анализ и сглаживание временных рядов

Предварительный анализ заключается в основном в выявлении и устранении аномальных значений уровней ряда и в определении наличия тренда в исходном временном ряде.

Под аномальным уровнем понимается отдельное значение уровня временного ряда, которое не отвечает потенциальным возможностям исследований экономической системы и оказывает существенное влияние на значения основных характеристик временного ряда.

Причинами аномальных наблюдений могут быть ошибки первого и второго рода. Ошибки первого рода – ошибки технического характера; они подлежат выявлению и устранению. Ошибки второго рода – ошибки, носящие объективный характер; устранению не подлежат.

Для выявления аномальных уровней временного ряда используют метод Ирвина.

,

где среднеквадратическое отклонение s_y рассчитывается в свою очередь с использованием формул:

- среднеквадратичекое отклонение

- среднее арифметическое

Расчетные значения сравнивают с табличными значениями критерия Ирвина.

=0,05 (ошибка 5%)

n
	2,8	2,3	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0

Если , то соответствующее значение уровня ряда является аномальным.

Если , то соответствующее значение уровня ряда не является аномальным.

Для определения наличия тренда в исходном временном ряду применяется несколько методов; рассмотрим два из них.

1. метод проверки разности средних уровней;
2. метод Фостера-Стьюарта.