Достаточные условия идентификации

Достаточные условия идентификации – это определитель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в исследуемом уравнении, не равный нулю, а ранг этой матрицы должен быть не меньше числа эндогенных переменных системы без единицы.

Пример:

Эндогенные переменные: , ,

Экзогенные переменные: , ,

Лаговые эндогенные переменные: нет

Предопределенные переменные: , ,

Уравнение 1:

НУ:

Следовательно, уравнение 1 идентифицируемо по НУ.

ДУ:

Отсутствуют: ,

Уравнение
	-1

Число эндогенных переменных – 1 = 3 – 1 = 2

2 = 2

Следовательно, уравнение 1 идентифицируемо по ДУ.

Уравнение 1 идентифицируемо по НУ и ДУ.

Уравнение 2:

НУ:

Следовательно, уравнение 2 идентифицируемо по НУ.

ДУ: ,

Отсутствуют:,

Уравнение

Число эндогенных переменных – 1 = 3 – 1 = 2

2 = 2

Следовательно, уравнение 2 идентифицируемо по ДУ.

Уравнение 2 идентифицируемо по НУ и ДУ.

Уравнение 3:

НУ:

Следовательно, уравнение 3 идентифицируемо по НУ.

ДУ:

Отсутствуют: ,

Уравнение
	-1

Число эндогенных переменных – 1 = 3 – 1 = 2

2 = 2

Следовательно, уравнение 3 идентифицируемо по ДУ.

Уравнение 3 идентифицируемо по НУ и ДУ.

Вывод: Система идентифицируема, т.е. идентифицируемо каждое уравнение.

Для решения идентифицируемого уравнения применяют косвенный МНК.

Для решения сверхидентифицируемого уравнения применяют двухшаговый МНК.