Глава 6. Моделирование временных рядов (без учета сезонности)

Каждый уровень временного ряда формируется из T – трендовой компоненты, S – циклической компоненты, E – циклической случайной компоненты.

Модели, в которых временной ряд представлен как сума перечисленных компонент, называются аддитивными, как произведение – мультипликативными моделями.

- аддитивная модель

- мультипликативная модель

Перед построением этих моделей необходимо найти лаг, используя автокорреляционную функцию – последовательность коэффициентов автокорреляции уровней I-го, II-го, … порядка.

Коэффициенты автокорреляции:

; ;

; ;

Считается, что коэффициентов корреляции необходимо найти

Лаг – это порядок коэффициента корреляции.

Медианный лаг – это период, в течение которого с момента времени t будет реализована половина общего воздействия фактора на результат.

График зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага называют коррелограммой.

Если все коэффициенты автокорреляции близки в 1, то присутствует явная линейная зависимость, лаг равен единице, нет сезонности.