Общая процедура декомпозиции временного ряда

1. Построение графика временного ряда.

2. Заметное изменение с ростом t амплитуды колебаний в этом графике обосновывает выбор мультипликативной модели для временного ряда. При постоянной амплитуде колебаний в графике y_t выбирают аддитивную модель.

3. Построение автокорреляционной функции вплоть до максимального лага, равного n /4. Проверка существенности отдельных её компонент при выбранном уровне значимости.

4. Для максимального значения коэффициента автокорреляции моделирование соответствующей компоненты временного ряда.

5. Исключение этой компоненты из уровней ряда.

6. Проверка преобразованного (после исключения компоненты на шаге 5) ряда на автокорреляцию его уровней. При наличии значимых коэффициентов автокорреляции возвращаемся к п. 4, иначе – переходим к п. 7.

7. Процедура завершена, т. е. все коэффициенты автокорреляции (за исключением только первого) не являются статистически значимыми. Это значит, что неслучайные составляющие временного ряда смоделированы в ходе декомпозиции и можно переходить к содержательным оценкам и прогнозированию.

8. Прогнозирование наиболее вероятного значения для изучаемого показателя в будущем выполняют по детерминированной (неслучайной) составляющей модели временного ряда.