С целью приведения размерности оценки рассеивания к размерности случайной величины вводится среднее квадратическое отклонение:
или
.
Тогда
,
т.е. среднее квадратическое отклонение суммы независимых случайных величин равно квадратному корню из суммы квадратов средних квадратических отклонений этих величин.