F-критерием.
Ввиду корреляции м/у факторами значимость одного и того же фактора м/б
различной в зависимости от последовательности его введения в модель. Мерой
для оценки включения фактора в модель служит частый F-критерий, т.е. Fxi. В
общем виде для фактора xi частый F-критерий определяется как:
[pic][pic]
Если рассматривается уравнение y=a+b1x1+b2+b3x3+e, то определяются
последовательно F-критерий для уравнения с одним фактором х1, далее F-
критерий для дополнительного включения в модель фактора х2, т. е. для
перехода от однофакторного уравнения регрессии к двухфакторному, и,
наконец, F-критерий для дополнительного включения в модель фактора х3, т.
е. дается оценка значимости фактора х3 после включения в модель факторов x1
их2. В этом случае F-критерий для дополнительного включения фактора х2
после х1 является последовательным в отличие от F-критерия для
дополнительного включения в модель фактора х3, который является частным F-
критерием, ибо оценивает значимость фактора в предположении, что он включен
|
|
в модель последним. С t-критерием Стьюдента связан именно частный F-
критерий. Последовательный F-критерий может интересовать исследователя на
стадии формирования модели. Для уравнения y=a+b1x1+b2+b3x3+e оценка
значимости коэффициентов регрессии Ь1,Ь2,,b3 предполагает расчет трех
межфакторных коэффициентов детерминации, а именно: [pic],[pic],[pic] и
можно убедиться, что существует связь между собой t- критерия Стьюдента для
оценки значимости bi и частным F-критерием:
[pic] На основе соотношения bi и [pic] получим:
[pic][pic]