2015-05-27
899
| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование ЛР (ПЗ) |
| Введение в эконометрику | Основные понятия эконометрики. Инструментарий гипотез. Решение задач. | |
| Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной. | Модель парной линейной регрессии. | |
| Постановка задачи множественной линейной регрессии. Показатели качества регрессии. | Модель множественной линейной регрессии. Фиктивные переменные во множественной регрессии. | |
| Мультиколлинеарность: теоретические последствия, признаки наличия, методы борьбы с нею. | Мультиколлинеарность. Отбор наиболее существенных объясняющих переменных в регрессионной модели. | |
| Гетероскедастичность: причины, теоретические последствия, диагностика. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками. | Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками. | |
| Обобщенный метод наименьших квадратов и его свойства. | Обобщение и модификация задачи линейной регрессии. | |
| Автокорреляция: причины, теоретические последствия, диагностика. Оценивание регрессии в условиях автокорреляции остатков. Модели распределенных лагов. | Исследование временного ряда. | |
| Проблема выбора «наилучшей» модели. Учет неоднородности множества наблюдений. Проверка существенности структурных изменений в уравнении регрессии | Использование фиктивных переменных для моделирования структурных изменений. | |
| Модели, представленные системами одновременных линейных уравнений. | Системы одновременных линейных уравнений |
Литература
|
|
|
Обязательная
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов. М.:ЮНИТИ, 1998.
2.Левин М.И., Пахомова Е.А. Эконометрика: Учебное пособие. – Дубна: Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 2000. – 71с.
3.Левин М.И., Пахомова Е.А., Васильева Н.В. Эконометрика: Практикум. – Дубна: Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 2000. – 44с.
4.Магнус Л.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 3–е изд., перераб. и доп. М: Дело, 2000.– 400с.
