2015-06-28
2048
Торговець, що має довгу позицію за контрактами на срібло, вирішив ліквідувати своє зобов’язання. Що йому потрібно зробити? Вартість ф’ючерсного контракту з моменту його укладання зросла на 10 у. о. Програв чи виграв торговець?
Задача 2
Визначити прибуток або збиток для торговця, який має довгу позицію за контрактом на соєву олію, якщо ціни зросли на 0.05 у.о./ фунт. Одиниця контракту – 60 000 фунтів.
Задача 3
Вартість ф’ючерсного контракту 100 у.о. Маржа складає: 1) 10 у.о.;2) 50 у.о.; 3) 100 у.о. Яку рентабельність дасть 10%-ний приріст вартості ф’ючерсного контракту?
Задача 4
Розрахуйте стан рахунків клієнтів за контрактами на кукурудзу (одиниця контракту – 5000 бушелів). Початкова маржа складає 10% вартості контракту, варіаційна маржа – 75% від початкової маржі (табл. 3).
Таблиця 3- Дані для розрахунку
| Дата | Продавець | Котирування, у.о/ буш | Покупець | ||
| Маржа, у.о. | Рахунок, у.о. | Маржа, у.о. | Рахунок, у.о. | ||
| 05.05 | 1,32 | ||||
| 06.05 | 1,37 | ||||
| 07.05 | 1,41 | ||||
| 08.05 | 1,35 | ||||
| 09.05 | 1,33 |
Завдання для самостійної роботи
|
|
|
Задача 5
Торговець, що має коротку позицію за контрактом на пшеницю, вирішив ліквідувати своє зобов’язання. Що йому потрібно зробити? Вартість ф’ючерсного контракту з моменту його укладання знизилась на 30 у. о. Програв чи виграв торговець?
Задача 6
Дилер продав 200 000 барелів нафти за березневими ф’ючерсними контрактами за 14,5 у.о./бар. Маржа склала 2000 у.о. за контракт, одиниця контракту – 10000 барелів. Яка буде сума його рахунку, якщо він закриє угоду за ціною 14,35 у.о./бар.
Задача 7
Торговець продав 20 січневих ф’ючерсних контрактів на нафту по 14,5 у.о./бар (одиниця контракту – 1000 барелів, початкова маржа – 1000 у.о. за контракт). При цьому він вніс облігації на суму 50 000 у.о. Ціна нафти піднялась до 15,2 у.о./ бар. Чи є необхідність вносити варіаційну маржу, якщо вона становить 75% від початкової маржі?
Задача 8
Розрахуйте стан рахунків клієнтів за контрактами на золото (одиниця контракту – 100 тройських унцій). Початкова маржа складає 15% вартості контракту, варіаційна маржа – 75% від початкової маржі (табл. 4).
Таблиця 4- Дані для розрахунку
| Дата | Продавець | Котирування у.о/ буш | Покупець | ||
| Маржа, у.о | Рахунок, у.о. | Маржа, у.о | Рахунок, у.о. | ||
| 05.07 | 390,00 | ||||
| 06.07 | 391,00 | ||||
| 07.07 | 390,25 | ||||
| 08.07 | 390,55 | ||||
| 09.07 | 390,75 | ||||
| 10.07 | 391,00 |
