Дисперсии ежегодных прибылей могут быть использованы для определения риска. Мы хотим знать, взяты ли эти две выборочные совокупности ежегодных прибылей от двух инвестиций, из нормальных генеральных совокупностей с равными дисперсиями. Поэтому:
Но: оА * °В-
Н,: а\ * ов.
Будем испытывать нулевую гипотезу, используя F-критерий с двумя границами, на 5%-ном уровне значимости. Это эквивалентно 2,5%-ному уровню значимости с одной границей, поэтому мы используем а = 0,025 для определения критического значения в таблице F. Лучшие оценки двух генеральных дисперсий могут быть получены на основе выборочных дисперсий следующим образом:
-2 -------- — -2 - — х 3.212 - 11,449 с 9 степенями свободы;
»А"1 А 9
ofj =------- 7 s| - — х 7,142 «58,2624 с 7 степенями свободы. пв — 1 / |
"в-Поскольку:
SfJ>oA,.
F = (большая оцененная дисперсия)/(меныпая оцененная дисперсия) = xj ■
°А