double arrow

Вероятность разорения

Известно, что для защиты от случайных вариаций продолжительности жизни нетто-премия должна быть дополнена соответствующей защитной надбавкой , то есть полная нетто-премия будет равна

, (10)

где - относительная страховая надбавка.

Введем в рассмотрение случайную величину - современную стоимость убытка, связанного с одним договором страхования

, (11)

где и - современные (не актуарные) стоимости обязательств страховой компании и застрахованного. Тогда компания, имеющая портфель из договоров страхования с убытками , не разорится, если суммарный убыток будет неположительным, то есть .

Если принять за вероятность неразорения компании, то получим

, (12)

или

.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: