Общеметодологические подходы к оценке рисков

Количественная оценка рисков базируется на допущении, что потери (риски) подразделяются на ожидаемые (допустимые), неожиданные (критические) и экстраординарные (катастрофические).

Допустимые потери не подлежат оценке, т.к. заранее закладываться в цену или себестоимость. Катастрофические потери оцениваются с помощью методов стресс-тестирования, поэтому оценке в основном подлежат неожиданные (критические) потери.

Оценка уровня риска учитывает величину возможного риска, а также вероятность его наступления. Такая оценка имеет название «VaR» (валовый уровень риска). Группа методов «VaR» базируется на следующих статистических ограничениях:

1. Матожидание (средневзвешенная по вероятности наступления из всех зафиксированных уровней риска);

2. Дисперсия (средневзвешенное квадратов отклонений фактических уровней риска от мат ожидания);

3. Среднеквадратическоеотклонение (определяется как корень из дисперсии);

4. Коэффициентвариации (отношение среднеквадратического отклонения к мат ожиданию).

Итогом расчета уровня риска по одному из методов «VaR» является утверждение о том, что уровень риска не превысит определенного порога рассчитанного по статистике наблюдений с определенной вероятностью.