Последовательность действий при проверке гипотезы следующая.
1. Построить вариационный ряд.
2. Построить график эмпирической функции распределения F *(x).
3. Выдвинуть гипотезу:
H 0: F (x) = F 0(x),
H 1: F (x) F 0(x),
где F 0(x) - теоретическая функция распределения типового закона: равномерного, экспоненциального или нормального. Ниже приведены формулы для расчета F 0(x).
Равномерный закон
(8.6)
Экспоненциальный закон
(8.7)
Нормальный закон
(8.8)
4. Рассчитать по формулам (8.6 - 8.8) 10-20 значений и построить зависимость функции F 0(x) в одной системе координат с функцией F *(x).
5. По графику определить максимальное по модулю отклонение между функциями F *(x) и F 0(x).
6. Вычислить значение критерия
(8.9)
7. Принимают тот или иной уровень значимости (чаще всего 0,05 или 0,01). Тогда доверительная вероятность = 1 -.
8. Из таблицы вероятностей Колмогорова выбрать критическое значение.
9. Если >, то нулевая гипотеза H 0отклоняется, в противном случае - принимается, хотя она может быть неверна.
Достоинства критерия Колмогорова по сравнению с критерием 2: возможность применения при очень маленьких объемах выборки (n < 20), более высокая "чувствительность", а следовательно, меньшая трудоемкость вычислений.
|
|
Недостаток: критерий можно использовать в том случае, если параметры Q 1,..., Qk распределения заранее известны, а эмпирическая функция распределения F *(x) должна быть построена по несгруппированным выборочным данным.