2017-10-25
4402
Пусть требуется оценить прогнозное значение признака-результата для заданного значения признака-фактора 
. Прогнозируемое значение признака-результата с доверительной вероятностью равной 
принадлежит интервалу прогноза:
,
где 
- точечный прогноз;
t - коэффициент доверия, определяемый по таблицам распределения Стьюдента в зависимости от уровня значимости α и числа степеней свободы 
;
- средняя ошибка прогноза.
Точечный прогноз рассчитывается по линейному уравнению регрессии, как:
.
Средняя ошибка прогноза определяется по формуле:
.
Пример 1.
На основе данных, приведенных в Приложении и соответствующих варианту 100, требуется:
1. Построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (Х), другой - результативного 
. Причинно-следственные связи между признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения.
2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и коэффициент детерминации. Сделать выводы.
|
|
|
3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и коэффициента корреляции с уровнем значимости 0,05.
4. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата Yпри прогнозном значении признака-фактора X, составляющим 105% от среднего уровня X. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95.
Решение:
В качестве признака-фактора в данном случае выберем курсовую цену акций, так как от прибыльности акций зависит величина начисленных дивидендов. Таким образом, результативным будет признак дивиденды, начисленные по результатам деятельности.
Для облегчения расчетов построим расчетную таблицу, которая заполняется по ходу решения задачи. (Таблица 1)
Для наглядности зависимости Yот X представим графически. (Рисунок 2)
Таблица 1 - Расчетная таблица
Ошибка! Ошибка связи.
1. Построим уравнение регрессии вида: 
.
Для этого необходимо определить параметры уравнения 
и 
.
Определим 
,
где 
- среднее из значений 
, возведенных в квадрат;
- среднее значение в квадрате.
Определим параметр а0:
Получим уравнение регрессии следующего вида:
Параметр показывает, сколько составили бы дивиденды, начисленные по результатам деятельности при отсутствии влияния со стороны курсовой цены акций. На основе параметра можно сделать вывод, что при изменении курсовой цены акций на 1 руб. произойдет изменение дивидендов в ту же сторону на 0,01 млн. руб.
2. Рассчитаем линейный коэффициент парной корреляции и коэффициент детерминации.
|
|
|
Линейный коэффициент парной корреляции определим по формуле:
,
Определим 
и 
:
Тогда
Коэффициент корреляции, равный 0,708, позволяет судить о тесной связи между результативным и факторным признаками 
.
Коэффициент детерминации равен квадрату линейного коэффициента корреляции:
Коэффициент детерминации показывает, что на вариации начисленных дивидендов зависит от вариации курсовой цены акций, и на - от остальных неучтенных в модели факторов.
3. Оценим значимость параметров уравнения регрессии и линейного коэффициента корреляции по t- критерию Стьюдента. Необходимо сравнить расчетные значения t- критерия для каждого параметра и сравнить его с табличным.
Для расчета фактических значений t -критерия определим 
:
Тогда
Далее определим 
. при уровне значимости 
и числе степеней свободы равном 
:
Сравним 
и 
с : 
, следовательно, оба параметра уравнения регрессии признаются значимыми.
Проверим значимость линейного коэффициента корреляции:
Сравниваем 
с уже известным нам значением 
, следовательно, линейный коэффициент корреляции существенен.
4. Выполним прогноз ожидаемого значения признака-результата Yпри прогнозном значении признака-фактора X,составляющим 
от среднего уровня X.
Точечный прогноз рассчитывается по линейному уравнению регрессии:
,
В нашем случае 
Тогда 
Оценим ошибку прогноза:
После этого определим интервал, к которому с вероятностью 0,95 принадлежит прогнозное значение признака Y:
,
где 
– табличное значение t -критерия при и числе степеней свободы
.
В данном случае интервал будет такой:
То есть, с вероятностью 0,95 прогнозируемая величина дивидендов при курсовой стоимости акций равной 101,43 руб. будет принадлежать интервалу от 19,8 до 20,7 млн. руб.
