Модель панельных данных со случайными эффектами

Модель панельных данных со случайными эффектами (random effect model) опирается на структуру панельных данных, что позволяет учитывать неизмеримые индивидуальные различия объектов. Эти отличия называются эффектами. В данной модели предполагается, что индивидуальные отличия носят случайный характер.

Введем обозначения:

• – номера объектов, – моменты времени, – число признаков.
• – набор независимых переменных (вектор размерности )
• – зависимая переменная для экономической единицы в момент времени
• – соответствующая ошибка.
• Обозначим также:

• Введем также «объединенные» наблюдения и ошибки:

Здесь – векторы, – матрица.