2017-12-14
441
Применяя обычный метод наименьших квадратов к уравнению (3), мы получим оценки
(4) 
Эти оценки называются внутригрупповыми оценками (within estimator) или оценками с фиксированным эффектом (fixed effect estimator).
Условия 1)-2), наложенные на модель, гарантируют несмещённость и состоятельность оценок с фиксированным эффектом.
В качестве оценок индивидуальных эффектов можно взять
.
Эти оценки являются несмещёнными и состоятельными для фиксированного 
при 
.
Из формулы (4) вытекает выражение для матрицы ковариации оценки 
:
. 
Как и в обычной линейной модели, в качестве оценки дисперсии 
можно взять сумму квадратов остатков регрессии, деленную на число степеней свободы:
При достаточно слабых условиях регулярности оценки с фиксированным эффектом являются асимптотически нормальными (при 
или при 
), поэтому можно пользоваться стандартными процедурами (
-тесты, 
-тесты) для проверки гипотез относительно параметров 
.
