Тест Чоу на наличие структурных изменений в регрессионной модели

Тест Г. Чоу изначально разработан для тех случаев, когда имеется две выборки значений, одна из которых (объемом n) получена при одних условиях, другая (m) – при несколько измененных. При этом необходимо выяснить, действительно ли выборки однородны (гипотеза H0). Критерий также может быть использован при построении регрессионных моделей при воздействии качественных признаков, когда имеется возможность разделения совокупности наблюдений по степени воздействия признака на отдельные группы и требуется установить возможность использования единой модели регрессии.

Механизм теста: по каждой выборке строятся регрессионные модели:

В противном случае гипотеза о совпадении моделей для обеих выборок не отклоняется, т.е. влияние качественного признака на исследуемую выборку несущественно и их можно объединить в одну.