Економетрична інтерпретація параметрів моделі

1. b₁ - коефіцієнт регресії

ü Якщо b₁ ≠0, то на основі даних вибірки можна стверджувати, що між змінними у і х існує лінійна кореляційна залежність.

ü Якщо параметр b_1=0, то на основі вибірки можна стверджувати. що лінійно кореляційної залежності немає.

ü Якщо параметр b_1> 0, то при збільшенні факторної ознаки х середнє значення результуючої змінної зростає.

ü Якщо параметр b₁ <0, то при збільшення факторної ознаки х середнє значення результуючої змінної спадає.

ü Абсолютне значення параметра b₁ показує величину зміни у на одиницю приросту факторної ознаки.

2. b₀ – вільний член рівняння регресії

Значення параметра b₀ можна трактувати, як середнє значення результуючої змінної при нульовому значенні факторної ознаки. Хоча в багатьох випадках аналізу соціально-економічної системи, середнє значення факторної ознаки оцінити важко (або взагалі неможливо).

Отримавши ПЛКРМ, можна обчислити відхилення εі, і=1 емпіричних значень результуючої змінної y_i від відповідних (теоретичних) нормативних. Ei= … В загальному випадку випадкові відхилення дають змогу оцінити ефективність використання факторної ознаки

Види зв’язку між змінними. Кореляційна залежність.

Змінну котра є причинною називають незалежною, а змінну що є наслідком – залежною (результуючою).

Залежність між двома змінними може бути функціональною а бо стохастичною. Залежність між двома змінними величинами хєЧ та уєУ називають функціональною якщо кожному значенню незалежної змінної х відповідає одне значення залежної змінної у.

Випадкові змінні х та у стохастично залежні якщо зміна однієї з них викликає зміну розподілу другої (умовний розподіл однієї з них залежить від значень другої)

Під час проведення експериментів стохастичний зв'язок проявляється у тому що при одному й тому самому значенні однієї змінної отримують різні значення другої, до того ж цей набір значень змінюється зі зміною значень першої змінної. Цей процес між змінними х та у називають статистичним зв’язком. Виділяють також такий вид зв’язку між випадковими змінними при якому зміна середнії значень однієї з них призводить до зміни сер. значення другої. Таку залежність називають кореляційною.при кореляційній залежності як і при будь якій іншій стохастичній залежності кожному значенню факторної змінної х відповідає не одне а кілька значень результуючої змінної у.