Задание 6. Управление остатком денежных средств

6.1. Ежегодная сумма расхода денежных средств составляет 1,2 млн руб. Годовая процентная ставка доходности по высоколиквидным ценным бумагам составляет 12%. Затраты, связанные с одной конвертацией ценных бумаг равны 100 руб. Найти оптимальный остаток ДС на расчетном счете.

6.2. Среднемесячные расходы предприятия составляют 1,2 млн руб. Комиссионные банка за пополнение счета составляют 100 руб. за одну операцию. Годовой процент по краткосрочным финансовым вложениям составляет 8%. Найти оптимальный остаток ДС на расчетном счете.

6.3. Ежегодная сумма расхода денежных средств составляет 300 000 руб. Годовая процентная ставка доходности по высоколиквидным ценным бумагам составляет 18%. Затраты, связанные с одной конвертацией ценных бумаг равны 100 руб. Найти оптимальный остаток и средний уровень ДС на расчетном счете.

6.4. Минимальный запас денежных средств на предприятии составляет 10 000 руб. Расходы на одну конвертацию составляют 100 руб. Годовая процентная ставка доходности по высоколиквидным ценным бумагам составляет 18%. Среднеквадратичное отклонение ежедневного сальдо за последние 100 дней составляет 3000 руб. Найти диапазон колебаний остатка денежных активов, максимальную и среднюю сумму этого остатка.

6.5. Необходимо определить диапазон колебаний остатка денежных активов, максимальную и среднюю сумму этого остатка, если известно, что минимальный остаток денежных активов установлен по предприятию – 9000 у.е., среднеквадратичное отклонение – 3000, расходы по обслуживанию одной операции – 70 у.е., процентная ставка ­10% годовых.

6.6. Планируемый годовой объем денежного оборота предприятия составляет 500 млн. руб. Расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств составляют 10 тыс. руб. средняя краткосрочная процентная ставка равно 10%. Рассчитать средний и максимальный размеры остатков денежных средств.

6.7. Определите оптимальный остаток денежных средств компании. Имеются следующие данные: среднемесячные платежи – 2,5 млн. руб.; комиссионные банка за пополнение счета – 200 руб. на операцию; годовой процент по краткосрочным финансовым вложениям – 13%.

6.8. Определить диапазон колебаний остатка денежных активов, максимальную и среднюю сумму этого остатка, если среднеквадратическое (стандартное) отклонение ежемесячного объема денежного оборота составило 165 тыс. руб., расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств – 80 руб., среднедневной уровень потерь альтернативных доходов при хранении денежных средств – 0,0083%. Минимальный остаток денежных средств – 2500 тыс. руб.

6.9. Планируемый годовой объем денежного оборота предприятия 225 тыс. руб.; расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств составляют 100 руб.; среднегодовая ставка процента по краткосрочным финансовым вложениям ­– 20%. Найти средний и максимальный размер остатка денежных средств.

6.10. Страховой остаток денежных активов составляет по предприятию на плановый год составляет 5000 тыс. руб. Среднеквадратическое отклонение ежедневного объема денежного оборота по данным анализа за предшествующий год – 2000 тыс. руб. Расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств составляют 80 тыс. руб. Среднедневная ставка процента по краткосрочным финансовым вложениям 0,08%. Определить диапазон колебаний остатка денежных активов, максимальную и среднюю сумму этого остатка.