2014-01-28
682
1случай:
2случай:
Вывод: из решения видно, что
1. Для составления оптимального портфеля и в первом и во втором случаях пришлось занимать безрисковые ценные бумаги.
2. Чем больше требуется эффективность портфеля ценных бумаг, тем больше приходится брать в долг государственные безрисковые ценные бумаги.
3. Структура распределения денег в рисковые ценные бумаги не зависит от того, какую эффективность требуется обеспечить, так как риск пропорционален эффективности, то есть структура рисковой части не зависит от склонности инвестора к риску.
