Обозначим

Теорема 1.

Распределение долей, идущих на рисковые ценные бумаги, пропорционально премии за риск, то есть существует такой вектор y, не зависящий от m_порт, что

Доказательство:

Обозначим

и перепишем (67) уравнение в виде:

Откуда

Подставим в формулу (65). Получим:

Тогда формула (70) запишется в виде:

Теорема доказана.