2014-01-28
666
Теорема 1.
Распределение долей, идущих на рисковые ценные бумаги, пропорционально премии за риск, то есть существует такой вектор y, не зависящий от mпорт, что
Доказательство:
Обозначим
и перепишем (67) уравнение в виде:
Откуда
Подставим 
в формулу (65). Получим:
|
|
Тогда формула (70) запишется в виде:
Теорема доказана.
