2018-02-13
412
В основе данного теста лежит оценка числа вершин величины остатков, получаемых после упорядочения наблюдений переменной 
. Оценка осуществляется визуально путем анализа графика изменения остатков 
при изменении значений переменной .
Случай гомоскедастичности может быть описан следующим графиком изменения остатков, имеющих постоянную дисперсию:
Гетероскедастичность проявляет себя таким образом, что дисперсия остатков меняется:
Данный тест отличается своей простотой, однако он не так надежен, как остальные.
Критерий Дарбина-Уотсона для обнаружения автокорреляции. Нижние и верхние границы критических точек Дарбина-Уотсона.
Данный критерий используется для проверки наличия автокорреляции остатков. Он является наиболее часто используемым тестом. Проверка гипотезы о наличии автокорреляции осуществляется за несколько шагов, при этом имеют место зоны неопределенности, где оценить указанное явление не удается.
1-й шаг. Рассчитываем статистику Дарбина-Уотсона 
по формуле:
.
Значение данной статистики может быть в интервале от 0 до 4.
2-й шаг. Для заданного уровня значимости 
, числа степеней свободы, равного числу факторов, включенных в модель, и числа наблюдений находим значения 
и 
- верхнюю и нижнюю границы. Если рассчитанное значение критерия расположено в районе двух, то автокорреляция остатков отсутствует. Положительная автокорреляция имеет место, когда 
, отрицательная – когда 
. При этом необходимо учитывать найденные верхнюю и нижнюю границы критерия. Окончательный вывод о наличии или отсутствии автокорреляции можно сделать на основе сопоставления рассчитанного значения с приведенной ниже шкалой.
При 
значение критерия 
, при 
и при 
.
Коэффициент автокорреляции первого порядка и его применение для раскрытия неопределенности в критерии Дарбина-Уотсона.
