F-статистика Фишера проверки модели на адекватность

1 2 3

Если F_расч>F_кр, то модель адекватна статистическим данным (хотя бы один из параметров при Х не равен нулю).

- F-расчетное:

находим в ячейке B98 по формуле =N22/(M22/14)

= 3051,505984

- F-критическое

F_кр находится с помощью функции FРАСПОБР

уровень значимости – 0,05;

степень свободы 1 – m=1;

степень свободы 2 – n-m-1=16-1-1=14

F_кр находим в ячейке В97.

F_кр = 4,600109908

Так как F_расч>F_кр, то модель адекватна статистическим данным.

Точечный прогноз:

В ячейку І19 вводим формулу =$A$86+B19*$A$87

Расчет доверительного интервала

, где

Найдем

1. - транспонирование матрицы Х;

2. - результат (1) умножить на матрицу Х;

3. - найти обратную матрицу к результату (2);

4. - умножить на результат (3)

5. Расчитываем .

6. - результат (4) умножить на

7. .

8. Рассчитываем . В ячейку В133 вводим формулу =КОРЕНЬ(M22/14)

9. . В ячейку В134 вводим формулу =A131*B133*B100

Доверительный интервал:

Y_min = 39,9703959

Y_max = 41,73342534

Частичный коэффициент эластичности рассчитываем по формуле:

Частичный коэффициент эластичности показывает на сколько процентов изменится показатель Y при неизмененных значениях других факторов, если X₁ изменится на 1%.

Выводы:

1. Между факторами Х1, Х2 и Х3 существует мультиколлинеарность. Выбросим факторы Х2, Х3, так как они менее всего влияют на показательУ.

2. Так как F_расч>F_кр, то с надежностью 0,95 можна считать модель адекватной статистическим данным. На основании этой модели можно делать экономические выводы.