Тип эконометрических данных используемых в эконометрических исследованиях

Классификация эконометрических моделей

Эконометрические модели делятся на линейные и нелинейные.

Линейная модель парной регрессии имеет вид: у=bх+a+e

b - коэф-т регрессии, показывающий, как изменится у при изменении х на единицу

a - это свободный член, расчетная величина, содержания нет.

e - это остаточная компонента, т.е. случайная величина, независимая, нормально распределенная, мат ожид = 0 и постоянной дисперсией.

Присутствие e в модели свидетельствует о том, что функциональной зависимости м\у у и х нет. На изменение у оказывает влияние не только фактор х, но и какие-то др не учтенные моделью факторы.

Первой задачей регрессионного анализа явл получение значения параметров a и b. Найти эти параметры мы не можем (пришлось бы обследовать ген совокупность), поэтому находим выборочные оценки этих параметров.

ŷ = a + b x

Для нахождения выборочных оценок используем метод НК

решением системы нормальных уравнений будет:

выборочные оценки для ур-я (1)

очевидно, что мин регрессия будет иметь место только в том случае, если . если хi совпадает с  в этом случае зависимость отсутствует.

Нелинейная модель. уравнение зависимости между Уи Х может быть представлено степенной функцией У от Х, , показательной , гиперболической  и д.р.

Для оценки параметров в этих случаях метод наименьших квадратов можно применять после логарифмирования, либо после введения новой переменной.

Для показательной функции:

ln y=ln a+x ln b

Y α  β

Y = α + х β Þ а = еα; b=еβ

Для степенной функции

ln y=ln a+b ln x

Y α  X

Y = α + β X

 

Для гиперболической функции

у=а+b/x

1/х=Х

У=а+bХ

 

Тип эконометрических данных используемых в эконометрических исследованиях

Эконометрика - это наука, ɣ позволяет осуществить количественное выражение взаимосвязей экономических явлений.

Для оценки кол-ого выражения необходимо построить эконометрическую модель.

Все переменные эконометрической модели делят на экзогенные, эндогенные и предопреленные.

Экзогенные – это переменные, ɣ входят в модель, но задаются как бы из вне, т.е. так называемые независимые переменные.

Эндогенные – определяются самим явлением, для ɣ строится модель.

///В модели они явл предметом объяснения, т.е. зависимости (объясняемыми) переменными. ///

Предопределенными называются переменных выступающие в системе в роли аргументов или так наз объясняющими переменными. Т.е. множество предопределенных переменных состоит из множества экзогенных переменных и так наз лаговых эндогенных переменных.

Лаговые эндогенные - это такие переменных, значение γ входят в изучаемую систему будучи оценены в прошлых периодах.

/// Иначе, в настоящей момент времени мы их считаем известными, заданными переменными. ///