Статистическая зависимость м\у двумя переменными - каждому значению (одному) у соответствует не одно, а множество значений или ряд распределения х.
В силу неоднозначности статистической зависимости между у и х. Особый интерес представляет собой усредненная по х зависимость, и т.е. закономерность в изменении признаковых средних х, а точнее условного мат ожидания (у в зависимости от х)
Мч(у) - Т.е. получим корреляционную зависимость.
Наличие корреляционной зависимости не может ответить на вопрос о причине связи. Корреляция устанавливает лишь меру этой связи, т.е. меру согласованного варьирования.
Меру взаимосвязи м\у 2 мя переменными можно найти с помощью ковариации.
, ,
Величина показателя ковариации зависит от единиц в γ измеряется переменная. Поэтому для оценки степени согласованного варьирования используют коэффициент корреляции – безразмерную характеристику имеющую определенный пределы варьирования..
Основными числовыми характеристиками меры связи м\у переменными явл: парные кофэ-ы корреляции, частные коэф-ы корреляции и множественные коэф-ы корреляции.
|
|
/// Последние 2 имеют место если переменных больше 2. ///
Для 2х переменных парный коэффициент корреляции определяется по формуле: , где ; .