Тема 6: динамические модели

План занятия

1. Модели с распределенным лагом и модели авторегрессии.

2. Интерпретация коэффициентов моделей с распределенным лагом.

3. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом.

4. Построение модели с распределенным лагом.

Задание. По исходным данным, соответствующим вашему варианту задания (стр. 54), требуется:

    1. Используя метод Алмон:

а) построить модель с конечным распределенным лагом для заданного значения лага l;

б) вычислить дисперсии оценок коэффициентов построенной модели и коэффициент детерминации.

    2. Рассчитать краткосрочный, промежуточные и долгосрочный мультипликаторы и относительные коэффициенты построенной модели.

    3. Найти средний лаг.

    4. Используя обычный метод наименьших квадратов (МНК):

 а) построить модель с распределенным лагом;

б) определить дисперсии оценок коэффициентов построенной модели и коэффициент детерминации.

    5. Сравнить модели, построенные по методу Алмон и обычному МНК. Сделать по всем пунктам задания необходимые выводы.