2018-02-14
197
1. Задать общий вид модели с распределенным лагом с учетом того, что структура лага описывается полиномом второй степени:
.
2. Преобразовать исходные переменные x в новые переменные z 0, z 1, z 2:
,
то есть перейти от исходной модели к новой модели вида:
.
3. Для расчета коэффициентов новой модели на листе MS Excel создать таблицу вида:
| № п/п | y | x | z 0 | z 1 | z 2 |
Число наблюдений, по которым будет производиться расчет значений новых переменных, должно быть на l значений меньше исходного числа наблюдений N.
4. Используя инструмент анализа данных РЕГРЕССИЯ, рассчитать коэффициенты новой модели:
а) в главном меню последовательно выбрать СЕРВИС − АНАЛИЗ ДАННЫХ − РЕГРЕССИЯ;
б) заполнить диалоговое окно:
Входной интервал y – выделить область клеток со значениями переменной y (начать выделение с (l +1)-ой клетки), и ввести адрес выделенной области;
Входной интервал х – выделить область клеток, содержащих значения переменных z 0, z 1, z 2, и ввести адрес этой области;
Выходной интервал − указать адрес клетки, начиная с которой будут размещаться результаты расчетов.
|
|
|
Образец вывода результатов применения инструмента РЕГРЕССИЯ приведен на рис. 3. Коэффициенты 
размещены в столбце «Коэффициенты».
5. Сравнить расчетные значения t-статистики Стьюдента для каждого коэффициента (столбец «t-статистика») с критическим значением.
Для определения критического значения t‑статистики Стьюдента использовать функцию СТЪЮДРАСПОБР (категория СТАТИСТИЧЕСКИЕ), задав в качестве параметров вероятность 0,05 и число степеней свободы (N – l) – 4.
6. Сравнить расчетное значение F -статистики Фишера (столбец «F») с критическим значением, для определения которого использовать функцию FРАСПОБР (категория СТАТИСТИЧЕСКИЕ). В качестве параметров задать вероятность 0,05 и два числа степеней свободы (3и (N – l) – 4).
7. Рассчитать коэффициенты a, b 0, b 1, b 2,…, bl исходной модели с распределенным конечным лагом:
;
;
;
;
и построить исходную модель:
.
8. Рассчитать краткосрочный, промежуточные и долгосрочный (
) мультипликаторы.
9. Вычислить относительные коэффициенты модели
, 
.
Сделать выводы о воздействии х на у.
10. Определить средний лаг:
.
11. Построить исходную модель с распределенным лагом обычным МНК.
Для этого на листе MS Excel создать таблицу вида:
| № п/п | y | x | xt -1 | xt -2 | …. | x t- l |
Число наблюдений, по которым будет производиться расчет значений новых переменных, должно быть на l значений меньше исходного числа наблюдений N.
12. Используя инструмент анализа данных РЕГРЕССИЯ (см. п.4), рассчитать коэффициенты новой модели. Повести анализ построенной модели согласно п.п. 8 -10. Сравнить модели, построенные по методу Алмон и обычному МНК.
|
|
|
13. Сделать по всем пунктам задания необходимые выводы.
Варианты задания
для практического занятия по теме 6
Варианты 1-3
Исходные данные:
| № года | Y | x | № года | y | x | № года | y | x |
| 1 | 1931,3 | 296,4 | 12 | 2875,8 | 429,7 | 23 | 3843,1 | 631,1 |
| 2 | 1973,2 | 290,8 | 13 | 2965,1 | 481,5 | 24 | 3760,3 | 540,5 |
| 3 | 2025,6 | 289,4 | 14 | 3107,1 | 532,2 | 25 | 3906,6 | 599,5 |
| 4 | 2129,8 | 321,2 | 15 | 3268,5 | 591,7 | 26 | 4148,5 | 757,5 |
| 5 | 2218 | 343,3 | 16 | 3248,1 | 543 | 27 | 4279,8 | 745,9 |
| 6 | 2343,3 | 371,8 | 17 | 3221,7 | 437,6 | 28 | 4404,5 | 735,1 |
| 7 | 2473,5 | 413 | 18 | 3380,8 | 520,6 | 29 | 4540 | 749,3 |
| 8 | 2622,3 | 438 | 19 | 3533,2 | 600,4 | 30 | 4781,6 | 773,4 |
| 9 | 2690,3 | 418,6 | 20 | 3703,5 | 664,6 | 31 | 4836,9 | 789,2 |
| 10 | 2801 | 440,1 | 21 | 3796,8 | 669,7 | 32 | 4884,9 | 749,5 |
| 11 | 2877,1 | 461,3 | 22 | 3776,3 | 594,4 | 33 | 4848,4 | 672,6 |
Вариант 1: l = 4; вариант 2: l = 3; вариант 3: l = 2.
Варианты 4-6
Исходные данные:
| № года | Y | x | № года | y | x | № года | y | x |
| 1 | 6,79 | 65,6 | 12 | 8,3 | 90,2 | 23 | 10,68 | 100 |
| 2 | 6,88 | 58,3 | 13 | 8,53 | 92,6 | 24 | 11 | 102,2 |
| 3 | 7,07 | 58 | 14 | 8,6 | 95 | 25 | 11,05 | 104,6 |
| 4 | 7,17 | 73,3 | 15 | 8,68 | 93,3 | 26 | 11,5 | 106,1 |
| 5 | 7,33 | 76,5 | 16 | 8,75 | 95,5 | 27 | 11,78 | 108,3 |
| 6 | 7,52 | 78,6 | 17 | 8,9 | 98,3 | 28 | 12 | 109,4 |
| 7 | 7,62 | 81 | 18 | 9,05 | 99,8 | 29 | 12,2 | 110,4 |
| 8 | 7,72 | 83 | 19 | 9,3 | 100,4 | 30 | 12,4 | 109,5 |
| 9 | 7,89 | 85,4 | 20 | 9,47 | 99,3 | 31 | 12,53 | 109,7 |
| 10 | 7,98 | 85,9 | 21 | 9,78 | 98,6 | |||
| 11 | 8,1 | 87 | 22 | 9,69 | 99,9 |
Вариант 4: l = 4; вариант 5: l = 3; вариант 6: l = 2.
Варианты 7-9
Исходные данные:
| № года | Y | x | № года | y | x | № года | y | x |
| 1 | 70,8 | 101,7 | 9 | 105,3 | 99 | 17 | 110,45 | 92,13 |
| 2 | 98,7 | 101,1 | 10 | 105,9 | 98,9 | 18 | 111,6 | 92 |
| 3 | 97,9 | 100,4 | 11 | 106,13 | 97,2 | 19 | 112,5 | 97 |
| 4 | 99,6 | 100,1 | 12 | 107,6 | 96,2 | 20 | 110,98 | 93 |
| 5 | 96,15 | 100 | 13 | 108,11 | 95,3 | 21 | 113,25 | 91 |
| 6 | 103,44 | 100,1 | 14 | 109,7 | 94,7 | 22 | 115,64 | 90 |
| 7 | 104 | 100 | 15 | 107,93 | 93,88 | 23 | 116,2 | 95 |
| 8 | 104,5 | 99,8 | 16 | 109,1 | 92,14 | 24 | 117,4 | 94 |
Вариант 7: l = 4; вариант 8: l = 3; вариант 9: l = 2.
Варианты 10-12
Исходные данные:
| № года | Y | X | № года | y | x | № года | y | x |
| 1 | 34,4 | 36,8 | 10 | 80 | 38,8 | 19 | 237,7 | 154,2 |
| 2 | 36,1 | 15,9 | 11 | 87,8 | 44,98 | 20 | 244,8 | 159,5 |
| 3 | 45,9 | 17,5 | 12 | 88,9 | 64,99 | 21 | 248,98 | 161,08 |
| 4 | 49 | 17,2 | 13 | 96,4 | 70,01 | 22 | 276,9 | 178,05 |
| 5 | 61,8 | 25,11 | 14 | 111,8 | 79,96 | 23 | 279,45 | 179 |
| 6 | 63,3 | 28,1 | 15 | 113,7 | 82,12 | 24 | 287,13 | 186,64 |
| 7 | 70,8 | 26,1 | 16 | 121,8 | 85,16 | 25 | 194,02 | 188,77 |
| 8 | 75,2 | 33,21 | 17 | 160,5 | 88,97 | 26 | 197,09 | 190,04 |
| 9 | 75,8 | 35,16 | 18 | 203,4 | 118,94 | 27 | 198,56 | 190,5 |
Вариант 10: l = 4; вариант 11: l = 3; вариант 12: l = 2.
Варианты 13-15
Исходные данные:
| № года | Y | X | № года | y | x | № года | y | x |
| 1 | 24,6 | 3,2 | 10 | 70,79 | 5,05 | 19 | 177,45 | 9,64 |
| 2 | 37,44 | 4,1 | 11 | 86,15 | 2,8 | 20 | 177,64 | 13,3 |
| 3 | 45,39 | 2,22 | 12 | 96,92 | 8,11 | 21 | 191,23 | 12,3 |
| 4 | 46,68 | 1,61 | 13 | 99,12 | 6 | 22 | 213 | 7,7 |
| 5 | 50,12 | 4,43 | 14 | 111,9 | 6,22 | 23 | 257,1 | 13,12 |
| 6 | 51,32 | 10,57 | 15 | 122,6 | 10,64 | 24 | 268,9 | 19,5 |
| 7 | 55 | 2,6 | 16 | 166,9 | 8,305 | 25 | 359,2 | 21,54 |
| 8 | 66,5 | 5,73 | 17 | 171,63 | 6,13 | |||
| 9 | 68,3 | 9,51 | 18 | 173,85 | 9,87 |
Вариант 13: l = 4; вариант 14: l = 3; вариант 15: l = 2.
ЛИТЕРАТУРА
1. Берндт Э. Р. Практика эконометрики: классика и современность: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
2. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 2009.
3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учеб. для вузов / под ред. Н.Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
4. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2006.
5. Эконометрика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2006.
6. Эконометрика: учеб. пособие для вузов / под ред. А.И. Орлова. М.: Экзамен, 2007.
