Цель раздела: закрепление умения осуществлять практические расчеты на основе компьютерных программ

Выберите соответствующие функции.

Решение рекомендуется на основе программы ПРА-1.

4. Обоснуйте целесообразность расширения производства, если:

;

;

.

При этом коэффициент использования производственной мощности не превышает 65%..

Решение рекомендуется на основе программы ПРА-1.

5. Имеются данные, характеризующие последовательность изменения спроса во времени (t):

Требуется обосновать дальнейшее поведение спроса. Оцените адекватность выводов.

Решение рекомендуется на основе программы ПРА-1.

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Расположите условия последовательно для исследования экстремума функции:

а) = 0,    = 0.

б) АС - В² > 0,

в) АС - В² = 0;

2. Выберите адекватные системы стандартных уравнений для функции у = а + а₁х₁ + а₂х₂:

а)

б)

в)

3. Выберите наиболее привлекательные функции для прогнозирования спроса:

а) у = а + bt;           

б) у = а + bt + сt²;

в) у = аb^t;                         

г) у = аt^b;

д) ;             

е).

4. Укажите условия, при которых (Н₀) отклоняется:

а) F_табл. < F_факт.;

б) F_табл. > F_{факт .};

в) F_факт. = ;

г) .

5. Отметьте нелинейные функции регрессии:

а). у = а + а₁х₁ + а₂х₂;

б) ;

в) у = а + bх;

г)

6. Выберите функции автокорреляции:

а) ;

б) ;

в)

7. Укажите сериальные функции автокорреляции:

а) ;

б) ∆Z = ƒ (x₀ + ∆x₁y₀ + ∆y) – ƒ(x₁y₀) < 0;

в) (u₁, u₂); (u₂, u₃), …; (u_m-1, u_m).

8. Отметьте функции трех точек для прогнозирования:

a) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) .

9. Выберите критерий Дарбина-Уотсона:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

10. Выберите нестационарные ряды:

а)                                     б)

в)                                       г)

д)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Невозможно стать хорошим эконометристом путем изучения лишь литературных источников. Прикладные эконометрические обоснования включают в себя гораздо больше проблем и задач, чем мы рассмотрели. Прикладная эконометрика - это весьма тонкое балансирование между теорией и практикой.

Эконометрические методы являются весьма полезными для последовательного, динамичного развития бизнеса, предпринимательской деятельности, для выявления приоритетных направлений деятельности фирм, предприятий и т.д.

Не следует думать, что практика эконометрики состоит просто в механическом применении известных процедур. На основе эконометрических методов бизнесмены, предприниматели в достаточной степени мо­гут обосновывать целесообразность или нецелесообразность конкурент­ной, деловой стратегии и т.д.

В ближайшем будущем эконометрические методы прочно войдут в практику экономических исследований, и тем самым наряду с микро- и макроэкономикой станут своеобразным мостом поступательного разви­тия потребительского рынка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М., ЮНИТИ, 1998

2. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. М., Мир, 1976.

3. Бендат Дж., Пирсон А. Применения корреляционного и спектрального анализа: Пер. с анг. М., Мир. 1983.

4. Бокс Дж. Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление: Пер. с анг. М., Мир, 1979.

5. Болч Б.. Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики: Пер. с анг., М., статистика, 1979.

6. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTUCA в среде Windows. М., Финансы и статистика, 1999.

7. Венецкий И.Г., Кильдишев Г.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М., Статистика, 1975.

8. Виленкин Н.Я. Комбинаторика. М., Наука, 1969.

9. Глаголев А.А., Солнцева Т.В. Курс высшей математики. М. Высшая школа, 1971.

10. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. М., ЮНИТИ, 2003.

11. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с анг. М., ИНФРА –М. 2001.

12. Елисеева И.И. Эконометрика. Учебник. М., Финансы и статистика. 2002.

13. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. М., Финансы и статистика. 2003.

14. Кендэл М. Временные ряды. Пер. с анг. М., Финансы и статистика, 1981.

15. Кильдишев Г.С., Френкель А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. М., Статистика, 1973.

16. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. Пер. с анг. М., ИНИТИ-Д, 2002.

17. Ланкастер К. Математическая экономика. М., Советское радио, 1972.

18. Лугачев М.И., Ляпунов Ю.П. Методы социального прогнозирования. М., МГУ, ТЕИС, 1999.

19. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. М., Статистика, 1979.

20. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей. М., Финансы и статистика, 1986.

21. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М., Дело, 2000.

22. Маленво Э. Статистические методы эконометрии. Перевод с франц., Статистика. 1975.

23. Отнес Р., Эноксон Л. Прикладной анализ временных рядов. Пер. с анг. М., Мир, 1982.

24. Тейл Г. Прикладное экономическое прогнозирование. Пер. с анг., М., Статистика, 1972.

25. Харман Г. Современный факторный анализ. М., Статистика, 1972.

26. Хазанов Ю.С. М., Статистика, 1979.

27. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М., Статистика, 1975.

28. Хубулава Н.М. "Эконометрика". Учебно-практическое пособие. М., МГУТУ, 2004.

29. Хубулава Н.М. Практическое пособие по курсу "Эконометрика". М., Изд. комплекс, 2005.

30. Швирков В.В. Тайна традиционной статистики Запада. М., Финансы и статистика, 1998.