Этапы экстраполяции временных рядов

В более сложных случаях экстраполяция включает 3 этапа [11,36,42]:

На первом этапе экстраполяции производится аналитическое либо механическое выравнивание. Аналитическое выравнивание сводится к выбору кривой роста - функции, аппроксимирующий временной ряд (наиболее соответствующей данным) и оцениванию параметров модели. К механическому выравниванию относятся методы сглаживания временного ряда.

На втором этапе оценивается качество выравнивания (проводится исследование адекватности модели объекту, оценивается точность модели).

Третий этап - собственно прогнозирование.

Необходимо, чтобы выровненный на первом этапе временной ряд минимально отклонялся от фактической линии разви­тия исследуемого процесса. Чем ближе обе линии друг другу, тем более реалистичной выглядит ряд, полученный по модели, тем лучше использованная нами модель описывает реальный процесс. А, имея модель, адекватно описывающую исследуемый процесс, можем построить достаточно точный и достоверный прогноз.

Существует большое количество различных по сложности (объему вычислительной процедуры) и точности процедур экстраполяции временных рядов. Выделяются два вида экстраполяции: прямая (например, по уравнению регрессии) и адаптивная (модель экспоненциального сглаживания, модели с адаптируемыми параметрами адаптации, АРИСС-модели …). Рассмотрению этих методов посвящены следующие главы.