3.1. Выдвигаем нулевую гипотезу о статистически незначимом отличии показателей от нуля: a0=а1=rxy=0.
3.2. Табличное значение критерия Фишера для заданного уровня значимости и числа степеней свободы ν=14 (ν=n-m-1, где n=16 – число измерений, m=1 – число независимых переменных) равно Fтабл = 4,60.
3.3. Если Fфакт > Fтабл, то нулевая гипотеза отвергается. В данном случае Fфакт = 45,59803, а Fтабл = 4,60. Т.е. полученный результат статистически значим с вероятностью
3.4. Сравниваем фактические значения t-критерия с табличным значением:
t табл < t факт а0;
t табл < t факт а1;
t табл < t факт rxy;
Модель статистически значима
3.5. Поскольку модель отвергается, рассчитывать доверительные интервалы для параметров регрессии не имеет смысла.
4.1. Выдвигаем нулевую гипотезу о статистически незначимом отличии показателей от нуля: a=b=rxy=0.
4.2. Табличное значение t-критерия для заданного уровня значимости и числа степеней свободы ν=15 (ν=n-m-1, где n=16 – число измерений, m=1 – число независимых переменных) равно tтабл = 2,145.
4.3. Расчитаем фактические значения t-критерия для каждого параметра модели. С этой целью определим случайные ошибки параметров ma, mb, mrxy.
Значения ma, mb с помощью функции ЛИНЕЙН:
ma= 0,05227, mb = 56,56916
Значение mrxy =0,12953
Тогда фактические значения t-критерия равны:
t факт а0 = 3,02628,
t факт а1 = 6,75263,
t факт rxy = 6.75263.
4.4. Сравниваем фактические значения t-критерия с табличным значением:
t табл < t факт а0;
t табл < t факт а1;
t табл < t факт rxy;
Это значит что модель статистически значима.
4.5. Поскольку модель отвергается, рассчитывать доверительные интервалы для параметров регрессии не имеет смысла.
Вывод:
Эмпирическая работа показывает, что потребительские расходы и денежные доходы на душу населения практически не зависят друг от друга.