double arrow

Рассмотреть, как организована в банке работа по управлению портфелем ценных бумаг.

 

           Коммерческие банки, являясь профессиональными участниками фондового рынка, осуществляют инвестиционные операции, вкладывая свободные денежные средства в ценные бумаги. В стремлении максимизировать свой доход и минимизировать риск коммерческому банку следует избирать гибкую политику инвестирования, исходя из тенденций фондового рынка, и найти тонкую грань между ликвидностью, доходностью и рискованностью, которая позволила бы подобрать оптимальную структуру портфеля ценных бумаг.

    Управление позволяет корректировать портфель на основе мониторинга тех или иных факторов, позволяющих судить о ситуации на фондовом рынке и принимать своевременные и точные решения относительно стратегии инвестирования и состава портфеля.

    Особенно роль управления портфелем ценных бумаг в коммерческом банке возрастает в условиях финансовой неопределенности, связанной с мировым экономическим кризисом.

    Наилучшее управление портфелем банка состоит в обеспечении распределения пассивов и активов, позволяющих достичь:

1. необходимую степень надежности и сохранности капитала, выражающуюся в умелом распределении активов по доходным и мало рисковым группам на условиях возвратности;

2. требуемую максимизацию чистого процентного дохода (спред между процентными доходами и расходами при соблюдении сроков) при сохранении допустимого уровня риска и степени ликвидности, оптимальных для управления портфелем активов по факту срочности;

3. высокий уровень рентабельности, характеризующийся максимизацией доходности по активным операциям и одновременно минимизацией расходов по привлечённым средствам при поступательном развитии предоставления банковских продуктов и услуг (рисунок 2).    

Цели формирования портфеля
Получение процента
Сохранение капитала
Развитие производства

 

 


    Рисунок 2. Цели формирования по управлению портфелем банка.

           Можно выделить три теории управления портфелем банка.

    Теория коммерческих ссуд - по ней кредитные организации могут сохранять свою ликвидность только при формировании кредитного портфеля. Это портфель позволяет сохранить свою ликвидность при своевременном погашении ссуд и его нормальной деловой активности. Очень длительное время не предполагалось формирование портфеля ценных бумаг третьих лиц.

    Теория перемещения - банк будет ликвидным, если его активы, находящиеся в портфелях можно перемещать или продавать другим, желающим купить, контрагентам, т.е. наличие в портфелях активов, которые можно продавать.

Теория ожидаемого дохода - согласно этой теории, банковская ликвидность сохраняется, если изменять структуру сроков погашения кредитов и инвестиций.

    Метод общего фонда средств предполагает идею объединения всех портфелей ресурсов, все совокупные денежные средства распределяют между различными портфелями активов (ссудным, государственными, долевыми и др. ценными бумагами, кассовой наличностью и т.д.), т.е. такими, которые удовлетворяют стратегию и тактику банка по всем направлениям.

 

 

Приложение 1

Организационная структура ПАО «Сбербанк России»

 

Ревизионная комиссия
Наблюдательный совет
Комитеты наблюдательного совета
Правление, президент, председатель правления
Комитет банка
Подразделения банка, территориальные банки и зарубежные подразделения
Коллегия банка
Общее собрание акционеров  

 

 


Приложение 2

Годовая отчётность кредитования ПАО «Сбербанк России» за 3 года выданных кредитов и авансов клиентам (млн.руб.)

Критерий оценки 2016 2017 2018 Изменения
Коммерческое кредитование юридических лиц 9 916,0 10 468,1 11 402,8 1 486,8
Жилищное кредитование физических лиц 2 750,9 3 190,6 3 771,4 1 020,5
Потребительские и прочие ссуды физическим лицам   1 574,1   1 725,9   1 962,8   388,7
Кредитные карты и овердрафты 586,9 678,9 593,7 -85,2
Автокредитование физических лиц 119,8 121,2 121,8 2
Итого кредитов и авансов клиентам за вычетом резерва под обесценение кредитного портфеля   17 361,3   18 488,1   18 899,1   1 537,8

 

Приложение 3

Основные финансовые показатели деятельности ПАО «Сбербанк России» за 2016 -2018 гг. (млн.руб.)

 

Показатели

2016

2017

2018

Изменения
Активы

16 275 097

21 746 760

26 414 638

10 139 541
Прибыль от налогов

502 789

429 206

469 265

-33 524
Прибыль после уплаты налогов

377 649

311 213

475 937

98 288

Капитал

1 987 749

2 311 530

2 837 820 850 071
             

 

Приложение 4

Сравнение трех банков по конкурентоспособности

Показатель ПАО «Сбербанк» АО КБ «Хлынов» ПАО «ВТБ»
Величина процентной ставки по вкладам  5,44% 6,4% 8.20%
Величина процентной ставки по кредитам от 11,4% 8,8% 9,6%
Рефинансирование ипотеки  От 10,1% 9,3% 9,6%

 

Приложение 5

Вклады для физических лиц в ПАО «Сбербанк России»

 

Виды % ставка Срок вклада Мин.  сумма Условия
1 2 3 4 5
Вклад «Сохраняй» 4,5% От 1 месяцев до 3-х лет От 1 000 1.Проценты начисляются ежемесячно. 2.Процентная ставка зависит от суммы, валюты и срока вклада. 3.Причисленные проценты прибавляются к сумме вклада, увеличивая доход в следующих периодах. 4.Причисленные проценты можно снимать или перечислять на счёт карты. Досрочного расторжения вклада: 1. Если вам потребуются деньги раньше срока окончания вклада, вы всегда можете получить их. 2.При досрочном расторжении доход будет начислен без учёта ежемесячной капитализации процентов. 3.Ставка досрочного расторжения для вкладов, открытых на срок до 6 месяцев — 0,01% годовых.
Вклад «Пополняй» 4,15% От 3 месяцев до 3-х лет От 1 000 1.Проценты начисляются ежемесячно. 2.Процентная ставка зависит от суммы, валюты и срока вклада. 3.Прибавляться к сумме вклада, увеличивая доход в следующих периода. 4.Перечисляться на счет карты Сбербанка. 5.Ставка увеличивается автоматически, когда сумма на вашем счёте достигает следующего порога в таблице ставок.  
Вклад «Управляй» 3,80% От 3 месяцев до 3-х лет От 30.000 1.Проценты начисляются ежемесячно на всю сумму вклада. Процентная ставка зависит от выбранной суммы неснижаемого остатка, валюты и срока вклада. 2.Причисленные проценты прибавляются к сумме вклада, увеличивая доход в следующих периодах. 3.Причисленные проценты можно снимать или перечислять на счёт карты. 4.Процентная ставка по вашему вкладу может вырасти, если вы увеличите сумму вклада до нового неснижаемого остатка и заключите с банком дополнительное соглашение о новом размере неснижаемого остатка.

Приложение 6

Вклады для юридических лиц в ПАО «Сбербанк России»

Виды % ставка Срок вклада Макс.  сумма Условия
1 2 3 4 5
Вклад «Классический» Устанавливается в зависимости от суммы и срока депозита От 7 до 1096 дней 100 млн. руб 1.Проценты выплачиваются в день окончания срока депозита. В случае если день выплаты процентов приходится на нерабочий день, проценты выплачиваются в первый, следующий за ним, рабочий день. Проценты за этот нерабочий день начисляются по ставке Договора. 2.В день окончания срока депозита Банк перечисляет сумму депозита и причитающиеся Клиенту проценты на расчетный счет Клиента. 3.Направление Заявления о присоединении или подтверждения сделки в рамках Соглашения об общих условиях привлечения денежных средств на бумажном носителе.
Вклад «Пополняемый» Устанавливается в зависимости от суммы и срока депозита От 31 до 366 дней не более 200% от первоначальной суммы депозита 1.Проценты выплачиваются в день окончания срока депозита. 2.В день окончания срока депозита Банк перечисляет сумму депозита и причитающиеся Клиенту проценты на расчетный счет Клиента. 3. Возможна, на условиях, опубликованных на официальном интернет–сайте Банка по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате окончания срока депозита.
Вклад «Отзываемый» Устанавливается в зависимости от суммы и срока депозита от 31 до 366 дней 100 млн. руб. 1. Предусмотрен, начиная с 7 дня срока депозита с письменным уведомлением Банка в свободной форме за 3 рабочих дня до предполагаемой даты досрочного отзыва. 2. В день окончания срока депозита Банк перечисляет сумму депозита и причитающиеся Клиенту проценты на расчетный счет Клиента.

 




Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: