Статистические игры без эксперимента.
Статистические игры могут быть представлены в виде S-игры, как это делалось в стратегических играх, т. к. и в данном случае представление в виде S-игры ориентировано на минимаксное решение.
Рассмотрим представление на примере.
Пример: задача о замене оборудования. Дорогое оборудование после k лет эксплуатации может оказаться в одном из трёх состояний.
1. z=V— оборудование работоспособно, требует лишь мелкого ремонта;
2. z=V— некоторые детали серьёзно износились, требуется капитальный ремонт;
3. z=V— основные детали очень износились, требуется полная замена.
Прошлый годы эксплуатации показывают, что оборудование может находиться в 1-ом состоянии с вероятностью q = 0,2; во 2-ом состоянии — с вероятностью q = 0,5; в 3-ем состоянии — с вероятностью q = 0,3. В качестве статистика рассмотрим руководство предприятия, которое может принять 3 различных способа действий:
1. x=a— оставить оборудование работать ещё год, сделав мелкий ремонт своими силами;
|
|
2. x=a— будет вызвана организация для выполнения капитального ремонта;
3. x= a— будет демонтировано старое и куплено новое оборудование.
В примере установлена матрица потерь, которые понесёт предприниматель, принимая решение x= aв условиях z=V.
Таблица потерь:
V | q(V) | a1 | a2 | a3 | L(V,a1) | L(V,a2) | L(V,a3) |
V1 | 0,2 | 4,8 | 3,4 | 3,9 | |||
V2 | 0,5 | ||||||
V3 | 0,3 |
Очевидно, что наименьшие потери предприятие понесёт при стратегии a(x). Т. о. определяющую средние потери a(x) называют байесовской потерей.
В пространстве эту игру можно представить следующим образом:
C1 = (1,5,7)
C2 = (3,2,6)
C3 = (5,4,3)
Статистик минимизирует свои потери, играя за природу.
Пример:
На обработку поступает сырьё.
Вероятность
0,6 V<ПДК (предельно допустимая концентрация)
0,4 V>ПДК
Для обработки этого сырья можно использовать три технологии a, a, a. Убытки, которые понесёт предприятие, представлены в следующей таблице:
V | q(V) | a1 | a2 | a3 | L(V,a1) | L(V,a2) | L(V,a3) |
V1 | 0,6 | 1,8 | 1,8+0,8=2,6 | ||||
V2 | 0,4 |
а — оптимальная байесовская стратегия. Эту игру можно рассмотреть в виде S-игры на плоскости:
S* — линейно выпуклая оболочка игры
Эта линейная выпуклая оболочка представляет область всех возможных стратегий статистика, как чистых, так и смешанных. Возникает вопрос: как выбирать оптимальную стратегию в этой игре?
Вопрос о выборе оптимальной стратегии остаётся открытым. Тем не менее, не давая ответа на вопрос что нужно делать, можно ответить на вопрос, что делать не нужно в этой игре.
Вводится понятие допустимых стратегий, аналогичное понятию недоминируемых стратегий в матричных играх).
|
|