Принятие решения в условиях неопределенности. Основано на том, что риски различных вариантов ситуаций развития событий субъекту, принимающему решение неизвестны

Основано на том, что риски различных вариантов ситуаций развития событий субъекту, принимающему решение неизвестны. В этом случае при выборе альтернативы субъект руководствуется своим рисковым предпочтением, а также соответствующим критерием выбора из всех альтернатив составленной им матрицы решения.

Основными критериями принятия решения в условиях неопределенности являются:

1 критерий Вальда (критерий Максимина) – из всех возможных вариантов матрицы решений выбирается та альтернатива, которая имеет наибольшее из минимальных значений, то есть значение эффективности лучшее из всех худших. Или максимальное из всех минимальных. Критерием Вальда руководствуются в основном субъекты не склонные к риску.

Как пессимист.

2 критерий Максимакса – предполагает, что из всех возможных вариантов матрицы решений выбирается та альтернатива, которая из всех самых положительных ситуаций развития событий (максимизирующей эффективность) имеет наибольшее из максимальных значений, то есть максимальное из максимальных. Критерий Максимакса используют субъекты склонные к риску. Как оптимисты.

3 критерий Гурвица (оптимизма – пессимизма или α-критерий) – позволяет руководствоваться при выборе рисковых решений некоторым средним результатом эффективности, находящимся между значением по критериям 1 и 2.

Критерий Гурвица используют при выборе решения в условиях неопределенности, субъекты которые хотят максимально точно идентифицировать степень своих критериев рисковых значений.

4 критерий Сэвиджа (минимакс) – из всех возможных вариантов матрицы решений выбирается та альтернатива, которая минимизирует размеры максимальных потерь. При этом критерии матрица решения преобразуется в матрицу потерь. .

Альтернатива рисковых решений по критерию Сэвиджа используется субъектами не склонными к риску.

Таким образом, рассмотренные методы принятия рисковых решений являются наиболее типичными и не охватывают все многообразие используемое в современном риск-менеджменте.

В специальной литературе излагаются более сложные методы оценки риска при решении конкретных задач.