Понятие ликвидности банка

Основной нормативный документ, регламентирующий структурную политику и деятельность коммерческих банков в России РФ – это инструкция ЦБ № 1 «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», которая устанавливает ряд обязательных нормативов.

- норматив достаточности капитала;

- нормативы ликвидности банков;

- максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;

- максимальный размер крупных кредитных рисков;

- максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика);

- максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим акционерам и инсайдерам;

- максимальный размер привлеченных денежных вкладов населения;

- максимальный размер вексельных обязательств банка;

- нормативы использования собственных средств банков для приобретения (акций) других юридических лиц.

При расчете нормативов активы коммерческого банка распределены на четыре группы риска с учетом степени риска вложений средств и соответственно возможной потерей части стоимости этих средств при неблагоприятной ситуации. Всем активам присваивается поправочный коэффициент риска, который показывает, какую часть стоимости данной категории активов может быть потеряна, или иначе, в какой мере надежно вложение средств в ту или иную категорию активов.

I группа- 0% - активы, свободные от риска.

- средства на корреспондентском и депозитном счетах в обязательные резервы, перечисленные в Банк России,

- касса и приравненные к ней средства, драгоценные металлы

- счета расчетных центров ОРЦБ в учреждениях Банка России

- счета кредитных организаций по кассовому обслуживанию филиалов

- вложения в облигации Центрального банка Российской Федерации (Банка России),

II группа –10%

- ссуды, гарантированные Правительством РФ,

- ссуды под залог драгоценных металлов в слитках,

- средства в расчетных центрах ОРЦБ,

- вложения в государственные долговые обязательства Российской Федерации,

- ссуды и прочие средства, предоставленные банком Министерству финансов РФ,

- векселя, эмитированные и авалированные органами федеральной власти

III группа –20%

- вложения в долговые обязательства субъектов Российской

- средства на корреспондентских счетах в банках

- кредиты и депозиты, предоставленные банкам

- ссуды под залог ценных бумаг субъектов Российской

- средства на корреспондентских и депозитных счетах в драгоценных металлах в банках стран из числа "группы развитых стран

- ссуды, выданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации

- ссуды под залог государственных ценных бумаг Российской Федерации

IV группа- 70%

- средства на счетах в банках - резидентах РФ, ценные бумаги для перепродажи, средства на корреспондентских и депозитных счетах в драгоценных металлах в банках.