Управление кредитованием

Основные этапы кредитования:

1. Определение кредитной политики (виды кредитов, целевые рынки и категории клиентов, порядок определения условий кредитования, целевые показатели в сфере кредитования)

2. Разработка условий кредитных продуктов

3. Продвижение, реклама, привлечение клиентов

4. Оценка платежеспособности заемщика

5. Заключение договора

6. Мониторинг исполнения договора

7. Возврат кредита

Важным элементом управления кредитованием является оценка кредитоспособности.

Традиционные методики оценки кредитоспособности:

А. для физических лиц – скоринг

1 этап – определение доходов (подтвержденных и неподтвержденных)

2 этап – определение обязательств, их величины

3 этап – сведения об имуществе

4 этап – определение возможностей по обслуживанию кредита

Б. для юридических лиц, в том числе для финансовых организаций – рейтинговая оценка кредитоспособности

Внешний рейтинг присваивает рейтинговое агентство. Наличие рейтинга говорит об информационной открытости заемщика. Внутренний рейтинг рассчитывается банком на основе разработанной модели. Кредитный рейтинг определяет вероятность дефолта.

Виды кредитов предпринимательским фирмам (по Роузу):

· Самоликвидирующиеся кредиты на пополнение товарно-материальных запасов (погашение после реализации товаров)

· Кредиты под оборонный капитал (от нескольких дней до года)

· Промежуточные кредиты на строительство (домов, офисов)

· Кредиты дилерам по ценным бумагам (на покупку ценных бумаг и поддержание уже существующих портфелей ценных бумаг до продажи или погашения)

· Кредиты розничным торговцам (на покупку автомобиле1, электробытовых приборов, мебели и других товаров длительного пользования)

· Кредиты под обеспечение активами (под активы, которые должны превратиться в наличные средства)

Долгосрочные кредиты:

- срочные кредиты (для финансирования долго- и среднесрочных инвестиций, таких, как покупка оборудования или строительство сооружений на срок свыше одного года)

- револьверное кредитование (позволяет заемщику заимствовать средства в пределах определенного лимита, затем погашать, а затем производить повторное заимствование без обеспечения; может быть краткосрочным или выдаваться на 3-5 лет)

- долгосрочные проектные кредиты (на финансирование пополнения основного капитала, который в будущем обеспечит поступление наличных средств – строительство шахт, трубопроводов)

- кредиты для приобретения других предпринимательских фирм.

Для заключения договора с заемщиком и выполнения последующих действий – формирование резерва, предоставление средств и т.д. – необходимо отнесение ссуды к определенной категории качества.

В соответствии с положением 254-П, на категорию качества влияют:

1. Финансовое положение заемщика

2. Качество обслуживания долга

	хорошее	среднее	плохое
хорошее	I	II	III
среднее	II	III	IV
плохое	III	IV	V

Основным документом, содержащим информацию, необходимую для отнесения ссуды к той или иной категории качества, является мотивированное суждение (профессиональное суждение).

Тема: Управление ликвидностью.

Гл. 10 Роуз

К ликвидным активам банка относятся денежные средства, средства на корреспондентских счета, а также депозиты банка, вложения в у/б и кредиты, выданные банком, срок погашения которых в пределе 30 дней.

Отдельная категория – высоколиквидные активы. Срок погашения до 7 дней.

Цель управления ликвидностью банка – определить объем резервов ликвидности 1 и 2 уровня, необходимых для поддержания платежеспособности банка.

Существует следующий подход:

1. Нормативный порядок определения минимально допустимого остатка

Содержание управления заключается в контроле соблюдения обязательных нормативов при принятии решений.

2. Превентивный подход заключается в том, что по мере возникновения обязательств банк определяет вид и величину резерва ликвидности, необходимого для поддерживания платежеспособности.

Для удобства разрабатывается классификация обязательств. Например, обязательства по горячим деньгам.

Вид обязательств	Вид резерва	Доля, руб.
«Горячие» Д.	I	0,85
«Летучие» депозиты до востребования		0,3
«Летучие» срочные депозиты	II	0,3
«Стержневые» депозиты до востребования	I	0,1
…	…	…