Методы экстраполяции

Методы экстраполяции основаны на изучении сложившихся в прошлом закономерностей и тенден­ций развития исследуемого экономического явления и распространении их на прогнозируемое будущее, т.е. за пределы базового периода.

Термин «экстраполяция», как известно, перешел в экономическое прогнозирование из математической области, где под ним понимается определенное значение функции х в точке х_п+1 если известны значе­ния данной функции на базовом отрезке х₀, x₁,... х_п. Возможности использования такого рода подхода особенно широко реализуются в экономических ис­следованиях, когда информация представлена дина­мическими рядами. Ключевым вопросом при этом с позиций методологии является нахождение опти­мального соотношения между продолжительностью базового периода и горизонтом прогноза, что требует строго индивидуального подхода в каждом конкрет­ном случае.

В самом общем виде с позиций системного анали­за можно утверждать, что экстраполяция есть пере­нос информации о состоянии системы в данный пе­риод на состояние той же системы в прогнозный период, иначе говоря, информация о будущем есть трансформированная информация о ее прошлом и настоящем.

Экстраполяция может носить различные формы: графическую, статистическую (посредством матема­тических функций), концептуальную или логическую (путем переноса понятий и закономерностей из одной области знаний и времени в другую) и, наконец, си­туационную.

В практике экономического прогнозирования наи­более часто производится экстраполяция временных рядов, т.е. того или иного временного тренда, что от­ражает изменение изучаемого показателя (Y) во вре­мени (t), т.е. в общем виде реализуется функция.

В основе методов экстраполяции во всех случаях лежит использование свойства «инерции», присущего в той или- иной степени всем экономическим объектам и процессам. На практике, это означает, что наблю­даемые тенденции развития, например, мирового то­варного рынка, в определенные периоды характери­зующиеся относительной устойчивостью и в целом неизменным набором факторов его формирования (т.е. стабильной внутренней структурой), объективно соз­дают основу для возможной экстраполяции на пер­спективу соотношения некоторых экономических по­казателей, сложившихся в базовом периоде. Это в полной мере относится ко всем уже сложившимся, ус­тойчивым экономическим явлениям, существующим достаточно продолжительный период времени. Можно даже утверждать, что чем более масштабно и значимо это явление, тем большей инерцией оно обладает, тем более правомерно использование по отношению к не­му методов экстраполяции.

Вместе с тем сказанное выше позволяет утвер­ждать, что при разработке прогнозов, например, ди­намики биржевых цен, особенно на краткосрочную перспективу, вряд ли правомерно напрямую исполь­зовать методы экстраполяции, учитывая присущую современной товарной бирже крайне высокую неус­тойчивость и нервозность. Напротив, прогнозирова­ние же приемами экстраполяции таких высокоагрегированных и высокоинерционных макроэкономи­ческих показателей, как индексы ВНП или промыш­ленного производства, индексы общемирового экспорта и импорта, населения и т.п., представляется более правомерным и во многих случаях оправданно дает достаточно надежные прогнозы.

Видимо будет справедливо утверждать, что прак­тически любой метод прогнозирования, по своей сути обеспечивающий логичный переход от прошлого к будущему через настоящее, неизбежно в той или иной форме и степени объективно базируется на уни­версальной идее экстраполяции. Вместе с тем вполне очевидно и другое: повсеместное применение методов экстраполяции в чистом виде механически абсолютно неприемлемо. Это особенно важно учитывать при анализе и прогнозировании конъюнктуры мировых товарных рынков, формирование которых происхо­дит под воздействием большого числа противоречи­вых факторов, как постоянно действующих, так и временных и случайных, исключительно подвижных и быстро меняющихся во времени по силе и направ­лению воздействия.

При разработке прогноза мирового рынка мало выявить и оценить его прошлые тенденции на про­тяжении базового периода, необходимо еще принять в расчет и те новые условия и факторы, которые мо­гут иметь место в перспективе и вовсе не являются характерными для обозримого прошлого. И, наобо­рот, следует по возможности освободиться от влия­ния нетипичных факторов и обстоятельств временно­го и случайного характера для последующего хода развития исследуемого рынка.

С позиций прогнозирования чрезвычайно важно и то, что экстраполяция, особенно прямолинейного ха­рактера на долгосрочный период, чрезвычайно по­лезна и с той точки зрения, что часто вскрывает про­тиворечия между полученным прогнозным резуль­татом, элементарной логикой развития событий и теми предпосылками, которые были изначально за­ложены в процессе разработки прогноза. Такого рода возникшие противоречия выступают в этом случае как бы в качестве сигнала — индикатора возможных или даже неизбежных переломов в развитии предви­димых тенденций, неких качественных скачков, что требует принципиально иных подходов к оценке по­лученных прогнозных результатов вплоть до их пол­ного пересмотра; то же самое можно сказать и в от­ношении принятых исходных предпосылок.

Ключевой проблемой оценки надежности прогно­зов, разрабатываемых с использованием технологии экстраполяции, остается предвидение возможных на­учно-технических скачков, структурных взрывов и смены направлений тенденций на противоположные, т.е. переломы. В самом общем случае можно ожи­дать, что экстраполяция временных (динамических) рядов с введением некоторых поправок интуитивного характера обоснована тогда, когда экзогенные (внеш­ние) факторы системы более устойчивы, чем эндо­генные (внутренние).

Помимо широко распространенных простейших приемов экстраполяции временных рядов в основе наблюдавшихся в базовый период среднегодовых темпов роста, расчета скользящего среднего, по­строения «кривых жизненного цикла», огибающих кривых и т.п., в последние годы все чаще исполь­зуются более совершенные математико-статистические методы с применением ЭВМ. В их числе, на­пример, уже ставший общедоступным «метод наи­меньших квадратов».

В практике прогнозирования часто используют также один из приемов логической экстраполяции, так называемый метод исторических аналогий или прогнозирование по образцу, который всегда хоро­шо сочетается с экспертными методами. Метод исто­рических аналогий характеризуется тем, что пред­ставление о будущем развитии рынка строится по аналогии с тем или иным, схожим этапом его разви­тия в обозримом прошлом. Разумеется, правомер­ность переноса конкретной ситуации из прошлого, атакже сочетание прежних факторов его формирования на будущее — все это требует от прогнозиста серьезной предварительной экономической проработ­ки проблемы, ее осмысления и максимальной осто­рожности, однако, для мирового рынка в целом, как и для его крупных устойчивых в своем развитии со­ставляющих (основных товарных рынков) такого ро­да подход в принципе вполне возможен, поскольку основной набор факторов в их экономическом содер­жании остается в значительной мере неизменным.

Иллюстрацией такого рода подхода в практике краткосрочного прогнозирования конъюнктуры бир­жевых товарных рынков (цветных и драгоценных металлов, зерновых, кофе, какао-бобов, шерсти и другие) может служить так называемый графиче­ский метод чартов, получивший в зарубежной спе­циальной литературе еще название «технический анализ», которое, на наш взгляд, представляется не очень удачным. Этот метод получил чрезвычайно широкое распространение в практике проведения биржевых операций, чему в немалой степени способ­ствовала его внешне подкупающая простота и дос­тупность, к сожалению, зачастую в ущерб его точно­сти и надежности.

Со строгих научных позиций в данном случае, по-видимому, вообще нельзя говорить о каком-либо серь­езном самостоятельном методе прогнозирования, по­скольку в его основе лежит чисто экспертный интуи­тивный графический анализ закономерностей каждо­дневных колебаний биржевых котировок в масштабе их отклонений в течение одной биржевой сессии, ба­зирующийся на чисто эмпирическом наборе не очень четко сформулированных правил и рекомендаций, аб­солютно не поддающихся, к сожалению, сколько-нибудь серьезному экономическому осмыслению и до­казательности.

Обычно период предыстории, в рамках которого ис­следуются эти графические закономерности каждо­дневных колебаний биржевых котировок, составляет несколько месяцев, тогда как горизонт прогнозирова­ния — лишь от нескольких дней до 1-2 месяцев.

Специфика этого метода заключается в том, что здесь не пытаются предвидеть уровень биржевых цен, а стараются предсказать возможные переломы в развитии имеющей место повышательной или по­нижательной тенденции, а также продолжитель­ность этих тенденций до момента перелома. Следует признать, что именно эта прогнозная информация является первостепенной для выработки оптималь­ной тактики проведения повседневных биржевых операций (купли и продаж) участников биржевой торговли.

Предпринятая автором попытка серьезно проана­лизировать эффективность такого рода краткосрочно­го прогнозирования биржевых котировок за несколь­ко лет наблюдения за биржевыми рынками цветных металлов (медью, свинцом, цинком и др.) показала в целом очень невысокую в среднем сбываемость про­гнозов — порядка не более соотношения 5:4 в пользу оправдавшихся прогнозных оценок.

Столь высокая популярность графического метода чартов в практике прогнозирования биржевых ко­тировок при одновременно крайне низкой его на­дежности объясняется не только уже упоминавшей­ся простотой и доступностью его практического использования, но, видимо, и самим характером проведения биржевых операций, их в основном спе­кулятивным характером и огромным числом каждо­дневных участников. Среди последних присутствуют как крупные, хорошо информированные и квалифи­цированные фирмы-торговцы, постоянно выступаю­щие на рынке, так и многомиллионная масса физи­ческих лиц-непрофессионалов (часто просто домохозяек), не обладающих сколько-нибудь серьезным профессиональным опытом проведения рыночных операций, выступающих лишь время от времени, но искренне желающих в процессе азартной биржевой игры быстро получить спекулятивную прибыль на разнице цен. Можно быть уверенным, что крупные, постоянно присутствующие на рынке фирмы, обла­дающие и использующие самую широкую и досто­верную рыночную информацию, другие высокоэф­фективные методы прогнозирования, как правило, имеют прибыль от биржевых операций (в основном опять же спекулятивных), тогда как все прочее большинство азартных участников чаще играет лишь в свое удовольствие, несет убытки, обеспечи­вая доходы первых.

В начале 70-х гг. истекшего столетия для целей, в основном, кратко- и среднесрочного прогнозирования мирового рынка начали использовать так называе­мые параметрические методы, базирующиеся на ма­тематически достаточно сложном регрессионном ап­парате и процедурах экспоненциального сглажива­ния. В специальной литературе разновидности этих методов стали широко известны под именами их раз­работчиков «Бокса-Дженкинса», «Холта-Винтерса», «Брауна» и др. В основе этих методов лежит сложная процедура экстраполяции с помощью ЭВМ внутрен­них взаимосвязей временного ряда цен на базовом периоде, причем лишь один единственный показа­тель (в данном случае цена) является информацион­ной основой для разработки прогноза той же самой цены без привлечения и учета каких-либо других факторов формирования рынка. В специальной лите­ратуре эта группа методов часто называется еще однопараметрической.

Несомненным достоинством этих методов является универсальность, возможность их использования при отсутствии большой и разнообразной исходной инфор­мации, крайне невысокие общие трудозатраты в про­цессе разработки прогноза, возможность достичь прак­тически полной автоматизации и высокая оператив­ность в процессе разработки прогноза, разумеется, при наличии соответствующего математического обеспече­ния для ЭВМ.

Вместе с тем опыт свидетельствует, что использо­вать подобные однопараметрические методы в прак­тике внешнеторгового прогнозирования следует с большой осторожностью и рассматривать их следует скорей не как самостоятельный основной, а как до­полнительный инструментарий в сочетании с други­ми методами. Их основной недостаток заключается в том, что они практически не поддаются надежной экономической интерпретации и скорее выступают в качестве «черного ящика». Использование однопараметрических методов не только не устраняет, но, на­против, требует серьезного и всестороннего экономи­ческого анализа и осмысления.