2014-02-17
414
| t | yt | yt-2 | 
| 
| 
| 
| 
|
| - | - | - | - | - | - | ||
| 4,4 | - | - | - | - | - | - | |
| -2,6 | -1,07 | 2,79 | 6,76 | 1,15 | |||
| 4,4 | 1,4 | -2,67 | -3,74 | 1,96 | 7,14 | ||
| 7,2 | -0,4 | -2,07 | 0,83 | 0,16 | 4,29 | ||
| 4,8 | -2,8 | 1,93 | -5,40 | 7,84 | 3,72 | ||
| 7,2 | -1,6 | 0,13 | -0,21 | 2,56 | 0,02 | ||
| 4,8 | 2,4 | -2,27 | -5,45 | 5,76 | 5,16 | ||
| 0,4 | -1,07 | -0,43 | 0,16 | 1,15 | |||
| 5,6 | -2 | 2,93 | -5,86 | 8,58 | |||
| 6,4 | -1,2 | 0,93 | -1,11 | 1,44 | 0,86 | ||
| 5,6 | 3,4 | -1,47 | -5,00 | 11,56 | 2,17 | ||
| 6,4 | 1,4 | -0,67 | -0,94 | 1,96 | 0,45 | ||
| 6,6 | -1 | 3,93 | -3,93 | 15,43 | |||
| -0,6 | 1,93 | -1,16 | 0,36 | 3,72 | |||
| 10,8 | 6,6 | 3,2 | -0,47 | -1,51 | 10,24 | 0,22 | |
| сумма | 116,8 | -31,12 | 55,76 | 54,05 |
Тем самым мы получили количественную характеристику корреляционной связи рядов yt и yt-2. Это значение свидетельствует о средней зависимости текущих уровней ряда от предпредыдущих уровней.
Продолжив расчеты аналогичным образом, получим автокорреляционную функцию исходного временного ряда (табл.8.2.4).
Таблица 8.2.4
