Критерии Энгеля

критерий Энгеля–Грангера. Алгоритм применения этого критерия:
1.Выдвигается ноль-гипотеза об отсутствии коинтеграции м/д рядами и .
2. Рассчитывают параметры уравнения регрессии вида: где - первые разности остатков, полученных из соотношения
3. Определяют фактическое значение t-критерия для коэффициента регрессии в уравнении
4.Сравнивают полученное значение с критическим значением статистики . Критические значения, рассчитанные Энгелем и Грангером для уровня значимости 1%, 5% и 10%, составляют 2,5899; 1,9439; 1,6177. Если фактическое значение больше критического значения для заданного уровня значимости?,, ноль-гипотезу об отсутствии коинтеграции рядов отклоняют и с вероятностью (1-?,) принимают альтернативную гипотезу о том, что между рядами и есть коинтеграция. В противном случае гипотеза об отсутствии коинтеграции не отклоняется.