Критерий Дарбина – Уотсона

Для проверки автокорреляции первого порядка необходимо рассчитать критерий Дарбина—Уотсона. Он определяется так:

.

Выдвигается гипотеза Н₀ об отсутствии автокорреляции остатков. При сравнении расчетного значения статистики (DW<2) с d_l и d_u возможны следующие варианты.

1 Если DW< d_l, то гипотеза Н₀ отвергается.

2 Если DW > d_u, то гипотеза Н₀ не отвергается.

3 Если d_l< DW< d_u, то нельзя сделать определенного вывода по имеющимся исходным данным (зона неопределенности).

При DW > 2, то с табличными значениями сравнивается величина (4-DW).

Рисунок 3.10 – Расчет критерия Дарбина – Уотсона

В результате проведенных расчетов получено значение критерия Дарбина - Уотсона DW=2,2032 (рисунок 3.10). Так как оно больше 2, то с критическими значением сравниваем величину 4-DW=1,7967. Оно больше d_u следовательно мы не можем отвергнуть гипотезу Н₀ – в ряду остатков отсутствует автокорреляция первого порядка.