2015-04-08
352
Кроме авторегрессионных, при моделировании временных рядов используются модели скользящей средней. Сразу заметим, что рассматриваемые здесь модели не имеют ничего общего со схожим термином, относящимся к технике сглаживания данных.
Модель скользящей средней – это модель, в которой моделируемый показатель задается линейной функцией от прошлых ошибок, т.е. разностей между прошлыми фактическими наблюдениями и прошлыми смоделированными (рассчитанными по модели) значениями. Модель скользящей средней записывается в виде
, (4.6)
где
. (4.7)
Как правило, модели скользящей средней самостоятельно не используются, но между ними и моделями авторегрессии есть взаимосвязь, их совместное применение обеспечивает более компактное представление рассматриваемых здесь моделей.
