Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Авторегрессионные модели скользящей средней




Для временных рядов разработаны модели, в которых комбинируется авторегрессионное представление временного ряда с моделью скользящей средней. Эти модели принято называть авторегрессионными моделями скользящей средней и обозначать ARMA(p, q), где p – количество запаздывающих переменных в авторегрессионном процессе, а q – количество переменных в модели скользящей средней. Например, модель ARMA(3, 2) может быть записана следующим образом:

, (4.8)

где – ненаблюдаемая ошибка в данном уравнении.





Дата добавления: 2015-04-08; просмотров: 294; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент - человек, постоянно откладывающий неизбежность... 10406 - | 7284 - или читать все...

Читайте также:

  1. I. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции и отберите информативные факторы в модели. Укажите коллинеарные факторы
  2. II. Построение однофакторной модели взаимосвязи. Определение формы корреляционного уравнения
  3. II. Системы или модели (виды) бухгалтерского учета
  4. Legend('экспериментальные данные', 'нечеткое моделирование')
  5. V.3. Традиционные модели управления Пути преодоления недостатков в сфере муниципального управления в условиях Республики Коми
  6. V.4 Функциональное управление на муниципальном уровне. Принципы формирования новой модели управления
  7. VII Прогнозирование, проектирование и моделирование
  8. XML хранилище модели
  9. Автокорреляция остатков регрессионной модели
  10. Автоматические (базовые) и сознательно-контролируемые (стратегические) процессы. Их взаимодействие в модели Р. Шифрина и У. Шнейдера
  11. Автоматное моделирование алгоритмов
  12. Авторегрессионные интегрированные модели скользящей средней


 

3.94.202.6 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.