Корреляция случайных величин

Корреляционным моментом системы двух случайных величин называется второй смешанный центральный момент:

K_xy = μ_1,1 = M((X – M(X))(Y – M(Y))). (31.1)

Для дискретных случайных величин

,(31.2)

для непрерывных случайных величин

(31.3)

Безразмерной характеристикой коррелированности двух случайных величин является коэффициент корреляции

. (31.4)